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量化投资（中篇）——套利

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单选题（共3题，每题10分）

1.下面哪种套利进行的时间周期最短。（）

A.股指期货期现套利

B.ETF常规套利

C.分级基金申购套利

D.分级基金赎回套利

我的答案：B

2.沪深300股指期货的乘数是。（）

A.100

B.200

C.300

D.500

我的答案：C

3.下列哪种风险不是股指期货期现套利的风险。（）

A.现货偏差的风险

B.保证金追加的风险

C.信用风险

D.持仓市值波动的风险

我的答案：C

多选题（共2题，每题10分）

1.下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略。（）

A.股指期货期现套利

B.收购、兼并套利

C.ETF赎回套利

D.配对交易

我的答案：AC

2.从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类。（）

A.Absolute

B.Explicit

C.Hypothetical

D.LeapofFaith

我的答案：ABCD

判断题（共5题，每题10分）

1.配对交易的收敛确定性高于ETF常规套利。（）

对??????错

我的答案：错

2.套利交易都是零风险的。（）

对??????错

我的答案：错

3.在股指期货套利中，如果股指期货市场价格amp;gt;合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。（）

对??????错

我的答案：对

4.分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。（）

对??????错

我的答案：错

5.在ETF常规套利中，当交易价格小于基金净值是，可以买入一篮子股票再申购卖出ETF份额套取收益。（）

对??????错

我的答案：错