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基于SVR的激励合约量化分析方法研究的开题报告

一、课题背景

随着金融市场的不断发展和变化，量化交易越来越受到投资者的青睐。然而，传统的量化交易策略往往是基于历史数据和技术指标来制定的，对于市场的迅速变化反应不够灵敏，容易因市场变化而导致策略不准确。

激励合约作为一种新型的金融衍生产品，其设计理念基于市场主体的动机和行为，更贴近市场的实际情况，能更好地反映市场的变化，因此成为一种潜在的量化交易策略。但目前市场上缺乏基于激励合约的量化交易策略研究，为此，本文选择基于SVR的激励合约量化分析方法进行研究。

二、研究内容和目的

本文选择以SVR为基础的量化分析方法，通过对激励合约市场历史数据的分析，提取激励合约市场的特征，并利用SVR模型进行预测和交易，以此建立一种可行的量化交易策略。

具体研究内容包括：

1.对激励合约进行分类，建立不同的交易策略。

2.利用历史数据对SVR模型进行训练，提取市场特征。

3.对实时数据进行预测，对预测结果进行评价和分析。

4.建立交易策略并进行回测。

三、研究方法和技术路线

本文的研究方法主要包括数据收集、数据预处理、特征提取、模型构建和交易策略建立等步骤。

数据收集：本文选择国内激励合约市场数据作为研究对象，通过官方渠道或第三方数据平台获取原始数据。

数据预处理：将原始数据进行清洗和去重，同时利用相关技术手段对异常数据进行处理和删除。

特征提取