操作风险框架梳理课件.pptx

操作风险框架梳理

目录CONTENTS操作风险定义与分类操作风险评估方法操作风险评估流程操作风险管理策略操作风险内部控制建设操作风险外部审计监督操作风险未来发展趋势与挑战

01CHAPTER操作风险定义与分类

操作风险广泛存在于银行、保险、证券等金融行业，以及医疗、零售、制造业等非金融行业。操作风险事件可能导致重大损失，如财务损失、声誉损失和法律责任等。操作风险是指由内部流程、人为错误或系统故障引起的风险，与市场风险和信用风险相对。操作风险定义

0102内部流程风险由于内部流程设计不合理或执行不规范导致的操作风险，如业务流程缺陷、内部审计不严等。人为错误风险由于员工技能不足、工作疏忽等原因导致的操作风险，如误操作、误判断等。系统故障风险由于信息系统故障或技术故障导致的操作风险，如系统崩溃、数据泄露等。市场和信用风险的次生风险由于市场价格波动或债务人违约等市场、信用风险事件导致的操作风险，如市场价格下跌、债务违约等。其他风险包括政治风险、法律风险、声誉风险等，这些风险事件也可能导致操作风险的产生。030405操作风险分类

02CHAPTER操作风险评估方法

缺点由于基础指标法基于历史数据，因此无法反映未来可能出现的操作风险变化，同时历史数据的完整性和准确性也对评估结果产生影响。定义基础指标法是一种定量的操作风险评估方法，它基于内部操作风险损失数据和外部数据源，通过统计方法计算出每个业务部门的操作风险损失。适用范围基础指标法适用于拥有大量历史操作风险损失数据的金融机构，以及需要了解整个机构操作风险状况的机构。优点基础指标法具有简单易行、直观易懂的特点，可以快速获得操作风险状况的总体印象。基础指标法

定义高级计量法是一种定性和定量相结合的操作风险评估方法，它通过对操作风险进行详细的分析和建模，预测未来可能发生的操作风险损失。高级计量法适用于对操作风险有深入了解，并且需要预测未来操作风险状况的金融机构。高级计量法可以反映未来可能出现的操作风险变化，同时考虑了多个因素对操作风险的影响，因此能够更准确地评估操作风险。高级计量法的实施需要大量的数据和专业知识支持，同时建模过程也需要大量的人力和时间投入。适用范围优点缺点高级计量法

损失数据收集法是一种定量的操作风险评估方法，它通过收集和分析内部和外部的操作风险损失数据，评估机构的操作风险状况。定义损失数据收集法适用于拥有一定历史操作风险损失数据的金融机构，以及需要了解操作风险在机构内部的分布情况的机构。适用范围损失数据收集法可以提供量化的操作风险损失数据，有助于了解机构内部的操作风险状况。优点损失数据收集法的数据来源和质量对评估结果产生影响，同时数据的收集和分析也需要一定的成本和时间投入。缺点损失数据收集法

03CHAPTER操作风险评估流程

在业务流程中找出可能引发操作风险的因素，例如员工操作失误、系统故障等。识别潜在操作风险明确哪些事件或情况会触发潜在的操作风险。确定风险触发条件风险识别

预测潜在操作风险发生的可能性，以及在何种情况下可能发生。分析潜在操作风险可能对业务运营、财务状况等方面造成的影响程度。风险评估评估风险影响程度评估风险发生概率

在业务流程中实施监控机制，及时发现并处理潜在操作风险。持续监控风险定期向上级管理部门汇报操作风险的监控情况及相应的应对措施。定期汇报监控结果风险监控

定期风险报告汇总分析一段时间内发生的操作风险事件，以及其对业务运营的影响，形成定期风险报告。改进措施建议针对识别出的操作风险，提出相应的改进措施和建议，以降低潜在风险。风险报告

04CHAPTER操作风险管理策略

风险规避是一种重要的操作风险管理策略，它旨在通过消除或减少潜在的操作风险来降低风险发生概率和影响。总结词风险规避策略的核心思想是预防和避免可能导致操作风险的活动和行为。例如，对于可能存在操作风险的业务流程，可以通过重新设计业务流程、加强内部控制、提高员工素质和技能水平等方式来降低风险。此外，对于一些高风险业务，可以通过放弃或停止这些业务来避免风险。详细描述风险规避

总结词风险分散是一种操作风险管理策略，它旨在通过将风险分散到不同的业务单元、地区或资产类别来降低风险发生概率和影响。详细描述风险分散策略的核心思想是将整体风险分散到不同的业务单元、地区或资产类别中，以降低单一业务单元、地区或资产类别对整体风险的贡献度。例如，可以通过多元化投资来分散投资风险，通过在多个地区开展业务来分散地区风险，通过在多个产品线中开展业务来分散产品风险等。风险分散

VS风险转移是一种操作风险管理策略，它旨在通过将风险转移给第三方机构来降低自身承担的风险。详细描述风险转移策略的核心思想是将自身承担的风险转移给第三方机构，如保险公司、基金公司等。通过购买保险或发行债券等方式，将自身可能遭受的损失或不确定性转移给第三方