随机利率模型与750天移动平均法于准备金评估应用中的实证对比分析.docxVIP

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2023-12-18 发布于湖北
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随机利率模型与750天移动平均法于准备金评估应用中的实证对比分析.docx

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摘要

寿险责任准备金是寿险公司最为主要的负债，对寿险责任准备金的计提与评估也是寿险精算实务中的重要内容。本文选取适应中国利率市场情况的指数Vasicek模型对评估时点预期的未来利率情况进行模拟，采用一款两全产品作为案例，在纯保费责任准备金假设下使用指数Vasicek模型与偿二代标准法采用的750天平均移动法对其责任准备金进行评估。同时，采用分位数法与情景对比法对指数Vasicek模型下的风险边际进行计提，并就风险边际计提结果进行比较与评价。结论发现，指数Vasicek模型适应于中国利率市场，较750天移动平均法而言更为灵活，在参数及数据选取上操作弹性空间较大，需更