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上财投资学教程第二版课后练习第6章习题集

上财投资学教程第二版课后练习第6章习题集主要包括以下内容：

1.一元的离散随机变量X的分布列为

X:0123

P(X):0.20.40.30.1

（1）求X的期望和方差；

（2）求X的标准差。

（1）求X的期望和方差的计算公式为：

期望E(X)=Σx_i*P(x_i)

方差Var(X)=Σ(x_i-E(X))^2*P(x_i)

根据题目中给出的分布列，可以得到X的期望和方差的计算结果：

E(X)=0*0.2+1*0.4+2*0.3+3*0.1=0+0.4+0.6+0.3=1.3

Var(X)=(0-1.3)^2*0.2+(1-1.3)^2*0.4+(2-1.3)^2*0.3+(3-1.3)^2*0.1=0.169+0.09+0.009+0.49=0.768

所以X的期望为1.3，方差为0.768。

（2）X的标准差的计算公式为：

标准差SD(X)=√Var(X)

将计算得到的方差代入公式，可以得到X的标准差的计算结果：

SD(X)=√0.768=0.876

所以X的标准差为0.876。

2.某股票未来一个月的价格涨幅x的分布列如下：

x:-10%0%5%10%

P(X):0.20.30.40.1

（1）求股票的期望涨幅和方差；

（2）求股票的标准差。

（1）求股票的期望涨幅和方差的计算公式同上题，只是将X换成x进行计算：

E(x)=Σx_i*P(x_i)

Var(x)=Σ(x_i-E(x))^2*P(x_i)

根据题目中给出的分布列，可以得到股票的期望涨幅和方差的计算结果：

E(x)=(-0.1)*0.2+0*0.3+0.05*0.4+0.1*0.1=-0.02

Var(x)=(-0.1-(-0.02))^2*0.2+(0-(-0.02))^2*0.3+(0.05-(-0.02))^2*0.4+(0.1-(-0.02))^2*0.1=0.0076+0.0004+0.0064+0.0144=0.0288

所以股票的期望涨幅为-0.02，方差为0.0288。

（2）股票的标准差的计算公式同上题，将方差代入公式进行计算：

SD(x)=√Var(x)

将计算得到的方差代入公式，可以得到股票的标准差的计算结果：

SD(x)=√0.0288=0.169

所以股票的标准差为0.169。

这些是上财投资学教程第二版课后练习第6章习题集中涉及到的内容，其中包括了离散随机变量的期望、方差和标准差的计算方法。这些知识点在投资学中非常重要，可以帮助投资者评估投资的风险和收益，并做出相应的决策。