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实验三AR模型的参数估计

设计目的

利用维纳预测方法实现对AR模型的参数估计。

实现AR模型参数的自适应估计

设计原理与方法

1.利用维纳预测方法来估计AR模型的参数

实验1中如果s(n)，维纳滤波也就没有多少意义了。因此，实验一纯粹是为了理解维纳滤波原理而设计的。下面我们考虑利用维纳预测方法来估计AR模型的参数。

假定s(n)是一个p阶AR模型，即

(3-1)

其中w(n)是均值为零，方差等于的高斯白噪声。在准确自相关函数的情况下，由下面Yule-Walker方程可以得到AR模型参数和

(3-2)

其中为的自相关矩阵，其意义类似于(1-9)式，只是将N换成,换成而已，A为的系数列向量，定义为

(3-3)

ε为的单位列向量，除第一个元素等于1外，其余元素均为零，即

(3-4)

利用LMS算法实现AR模型参数的估计

自适应信号处理方法的应用十分广泛，其中一个非常重要的方面是用来进行参数估计。

我们已经知道，如果信号为一个M阶的AR模型，即

(3-5)

通过解Yule-Walker方程可以得到AR模型的参数估计，同样，利用LMS算法，我们也可以对AR模型的参数估计进行自适应估计，其算法如下：

(3-