中国精算师-精算模型-破产模型.docxVIP

中国精算师-精算模型-破产模型

[单选题]1.对于理赔总量S，已知：

（1）P（10＜S＜20）=0；

（2）E[I10]=0.60；

（3）E[I20]=0.20。

其中Id为限额损失再保险下自留额为d时的再（江南博哥）保险人的理赔额。FS（10）为()。[2008年真题]

A.0.98?

B.0.96?

C.0.94?

D.0.93?

E.0.92

正确答案：B

参考解析：由已知，有

P（S=11）=P（S=12）=…=P（S=19）=0

故

E（I20）=E（I19）－［1－FS（19）］=E（I10）－10［1－FS（10）］

FS（10）=1－0.04=0.96

[单选题]2.已知理赔总量S服从参数为N=12，p=0.25的二项分布，保险人会支付红利

G为总保费，且已知k=0.8，G=5，则E（D）等于()。[2008年真题]

A.1.23

B.1.11?

C.0.87?

D.0.62?

E.0.95

正确答案：A

参考解析：由已知，有

故

[单选题]3.随机变量X服从均值为1000的指数分布，某类保单的损失Y为：保险人对这类保单损失的免赔额为200。保险人赔付随机变量的均值为()。[2008年真题]

A.327.5?

B.769.5?

C.683.4?

D.487.2?

E.688.4

正确答案：C

参考解析：有已知，有

故

[单选题]4.一种保单组合，至多可能发生一次理赔，概率为0.1，并且：

（1）发生时刻T在[0，50]之间均匀分布；

（2）总理赔额S的概率分布为：P（S=1000）=0.8，P（S=5000）=0.2。

设保险人的盈余过程为U（t）=900+100t－S（t），则破产概率为()。[2008年真题]

A.0.012?

B.0.014?

C.0.016?

D.0.018?

E.0.020

正确答案：D

参考解析：设破产概率ψ（u），则

由于T～U（0，50），故

故

ψ（u）=（0.02×0.8+0.82×0.2）×0.1=0.018

[单选题]5.某保单组合发生索赔的时刻为t=0.5，1.5，2.5，…，个别理赔额变量服从[0，4]区间上的均匀分布，安全系数为0.1，初始准备金为2，保费在整数时间段的期初交纳。在时刻t=2之前该保单组合的破产概率为()。[2008年真题]

A.0.08

B.0.18?

C.0.22?

D.0.24?

E.0.28

正确答案：A

参考解析：0.5时刻的盈余为

u（0.5）=2+（1+θ）p1－x1=4.2－x1，x1~U（0，4）

u（0.5）0

1.5时刻的盈余为

u（1.5）=u（0.5）+（1+θ）p1－x2=6.4－x1－x2，xi~U（0，4

在t=2之前只有1.5时刻可能发生破产，故

[单选题]6.某保险公司的初始准备金为10，理赔过程是复合泊松过程，个别理赔额的分布为P（X=1）=0.5，P（X=2）=0.3，P（X=3）=0.2已知调节系数R=0.5，盈余首次低于初始准备金的概率等于()。[2008年真题]

A.0.15

B.0.29?

C.0.33?

D.0.49?

E.0.55

正确答案：E

参考解析：由已知，有

1+（1+θ）p1R=MX（R）

p1=P（X=1）+2P（X=2）+3P（X=3）=1.7

故

故

[单选题]7.已知损失变量X具有概率密度函数：对于一种比例再保方式，再保险人赔付额为I（X）=αX。而另外一种再保方式，再保险人赔付额为：Id（X）=max{X－d，0}，给定E{I（X）}=E{Id（X）}=20，则d+α为()。

A.35.2?

B.36.2?

C.37.2?

D.38.2?

E.39.2

正确答案：C

参考解析：由已知条件得：

20=E{I（X）}=

解得：α=0.4；

又?20=E{Id（X）}=

=

解得：d=36.754。

故?d+α=36.754+0.4=37.15。

[单选题]8.损失额X取值于非负整数。现有再保险合同将支付损失额X超过20元以上部分的80%，且最多支付5元。并已知：E[I16]=3.91，E[I20]=3.43，E[I24]=2.90，E[I25]=2.87，E[I26]=2.85，E[I27]=2.60，其中Id（X）=max{X－d，0}，则再保险人预计赔付的额度为()。

A.0.510?

B.0.514?

C.0.518?

D.0.520?

E.0.522

正确答案：B

参考解析：记再保险的支付额为Y，则依题意有：Y=（X－20）×80%≤5，即X≤26.25。

故

而?E（I27）=E（I26）－［1－FX（26）］

所以1－FX（26）=E[I26]－E[I27]