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基于CVaR-Copula的养老基金投资模型及应用研究的开题报告

一、选题背景和研究意义

当前养老问题日益突出，如何有效地管理和投资养老基金成为了一个重要的问题。对养老基金进行投资决策时需要兼顾风险和收益两个方面，而传统的投资模型无法完全解决这一问题。因此，本研究选取了CVaR-Copula模型，尝试通过建立一个完整的养老基金投资模型来实现收益最大化、风险最小化的目标，从而为实际投资中的决策提供参考。

二、研究内容和方法

本研究拟借鉴CVaR-Copula模型进行养老基金投资模型的建立，该模型既考虑了风险的量度也考虑了不同资产之间的相关性，因此更适用于养老基金的投资决策。具体而言，本文的研究内容包括以下几个方面：

1.养老基金投资的现状研究和风险控制模型的文献综述；

2.建立CVaR-Copula模型，并进行模型验证与分析；

3.基于CVaR-Copula模型，进行养老基金投资模拟实验，并进行模拟结果分析；

4.根据模拟实验的结果，提出如何优化养老基金投资策略的建议，为实际投资中的决策提供参考。

三、研究计划和进度安排

1.2月-3月份：阅读相关文献，对CVaR-Copula模型进行深入了解，开始建立养老基金投资模型；

2.4月-5月份：完成建模与分析工作，开始进行模拟实验；

3.6月-7月份：对模拟实验结果进行分析和总结，提出优化策略的建议；

4.8月-9月份：完成论文的