上市公司规模、价值与市场风险相关性研究——基于向量自回归模型的检验的开题报告.docxVIP

上市公司规模、价值与市场风险相关性研究——基于向量自回归模型的检验的开题报告

一、研究背景与意义

上市公司规模、价值与市场风险是影响投资者投资决策的重要因素。随着我国资本市场的不断发展和完善，上市公司规模、价值与市场风险等方面的变化对投资者的影响越来越重要。因此，研究上市公司规模、价值与市场风险之间的相关性，有助于投资者更好地理解和把握市场状况，从而制定出更为科学、合理的投资策略。

通过研究上市公司规模、价值与市场风险的相关性，不仅可以从理论上阐明它们之间的内在联系，而且还有利于为投资者提供更为客观的投资建议，同时也对监管部门制定监管政策提供参考。

二、研究内容与方法

本论文主要采用向量自回归模型（VAR）作为研究方法，从上市公司规模、价值与市场风险三个方面进行研究。具体来说，将选择沪深300指数成分股中市值最大、最小的20只股票，即中等市值的40只股票作为研究对象，分别从宏观、行业、公司三个层面选取相关变量，建立VAR模型，并通过Granger因果检验、方差分解、脉冲响应等分析方法，研究上市公司规模、价值与市场风险之间的相关性。

三、论文结构安排

本论文共分为五个部分。第一部分为绪论，主要介绍本论文的研究背景、意义、内容和方法。第二部分是文献综述，主要对国内外已有的关于上市公司规模、价值与市场风险相关性的研究进行综述，以便更好地了解此前的研究成果。第三部分是数据与模型的构建，包括数据来源、样本选择、变量的选取等内容。第四部分是实证分析，主要采用VAR模型进行分析，包括Granger因果检验、方差分解、脉冲响应等方法，探讨上市公司规模、价值与市场风险之间的关系。第五部分是结论与建议，总结本文的研究成果，提出对投资者和监管部门的建议。

四、论文预期成果

本论文旨在探究上市公司规模、价值与市场风险之间的相关性，从而提供更为科学、合理的投资建议，并对监管部门制定监管政策提供参考。预期达到以下几个方面的成果：

1.对上市公司规模、价值与市场风险之间的内在联系进行深入阐述，从理论上提高投资者对市场状况的理解和把握。

2.从VAR模型的角度对上市公司规模、价值与市场风险的相关性进行实证研究，为投资者提供更为客观的投资建议。

3.提出针对上市公司规模、价值与市场风险之间的相关性的监管建议，为监管部门制定监管政策提供参考。