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课件--市场风险计量--敏感性分析 (1).pptxVIP

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  • 2024-01-02 发布于陕西
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课件--市场风险计量--敏感性分析 (1).pptx

    市场风险计量--敏感性分析

    风险计量市场风险计量方法：缺口分析久期分析外汇敞口分析敏感性分析1234

    风险计量市场风险计量方法：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

    风险计量市场风险计量方法：风险价值（VaR）风险价值（VaR），是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。计量风险价值（VaR）的方法1、方差-协方差法2、历史模拟法3、蒙特卡罗模拟法

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