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2022年-2023年期货从业资格之期货投资分析题库

附答案（典型题）

单选题（共30题）

1、Shibor报价银行团由l6家商业银行组成，其中不包括()。

A.中国工商银行

B.中国建设银行

C.北京银行

D.天津银行

【答案】D

2、趋势线可以衡量价格的()。

A.持续震荡区

B.反转突破点

C.被动方向

D.调整方向

【答案】C

3、某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构

将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久

期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（）。

(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初

始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对

A.卖出5手国债期货

B.卖出l0手国债期货

C.买入5手国债期货

D.买入10手国债期货

【答案】C

4、下列关于外汇汇率的说法不正确的是（）。

A.外汇汇率是以一种货币表示的另一种货币的相对价格

B.对应的汇率标价方法有直接标价法和间接标价法

C.外汇汇率具有单向表示的特点

D.既可用本币来表示外币的价格，也可用外币表示本币价格

【答案】C

5、以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（）。

A.尖峰厚尾

B.波动率聚集

C.波动率具有明显的杠杆效应

D.利用序列自身的历史数据来预测未来

【答案】D

6、()是第一大焦炭出口国，在田际焦炭贸易巾具有重要的地位。

A.美国

B.中国

C.俄罗斯

D.日本

【答案】B

7、假设该产品中的利息是到期一次支付的，市场利率为（）时，发行人将

会亏损。

A.5.35%

B.5.37%

C.5.39%

D.5.41%

【答案】A

8、在宏观经济分析中最常用的GDP核算方法是（）。

A.支出法

B.收入法

C.增值法

D.生产法

【答案】A

9、在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（）进行

套利。

A.买入期货同时卖出现货

B.买入现货同时卖出期货

C.买入现货同时买入期货

D.卖出现货同时卖出期货

【答案】B

10、期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是（）。

A.1:3

B.1:5

C.1:6

D.1:9

【答案】D

11、某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如下表所示。请据此条款回答

以下四题。

A.5.35%

B.5.37%

C.5.39%

D.5.41%

【答案】A

12、在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是()。

A.期权的到期时间

B.标的资产的价格波动率

C.标的资产的到期价格

D.无风险利率

【答案】B

13、对回归方程进行的各种统计检验中，应用t统计量检验的是（）。

A.线性约束检验

B.若干个回归系数同时为零检验

C.回归系数的显著性检验

D.回归方程的总体线性显著性检验

【答案】C

14、关于基差定价，以下说法不正确的是（）。

A.基差定价的实质是一方卖出升贴水，一方买入升贴水

B.对基差卖方来说，基差定价的实质，是以套期保值方式将自身面临的基差风

险通过协议基差的方式转移给现货交易中的对手

C.决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化

D.如果基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大，就能获得更多的

额外收益

【答案】D

15、2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，

CTD券为20抗疫国