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基于卷积和循环神经网络模型融合的股票开盘价预测研究

摘要：股票市场的波动一直是金融领域研究的焦点之一。通过对股票开盘价进行准确预测能够帮助投资者制定更加有效的交易策略。本文通过对基于卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN）模型进行融合，来提高股票开盘价的预测准确度。通过数据集的收集和预处理，利用具有时间序列特征的股票数据作为训练集，采用CNN和RNN进行预测模型的构建和训练，并通过模型的融合来提高预测准确度。实验证明，融合CNN和RNN模型可以取得更好的预测效果，为股票市场提供了更加准确的开盘价预测能力。

关键词：卷积神经网络；循环神经网络；股票开盘价；预测研究

1.引言

股票市场一直是金融领域的重要组成部分，其波动对投资者和企业都有着重要的影响。在股票市场中，投资者需要根据股票的涨跌情况来制定交易策略，而准确预测股票价格的波动对于投资者的决策至关重要。市场上对股票价格预测的研究不断深入，各种基于数据驱动的模型不断涌现。

随着深度学习技术的发展，很多研究者采用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN）等模型来进行股票价格的预测。CNN可以有效地提取时间序列数据中的特征，而RNN则可以很好地处理序列相关的数据。将这两种模型进行融合可以提高对股票价格的预测能力。本文将以股票开盘价为例，利用融合卷积和循环神经网络模型进行股票价格预测的研究。

2.相关工作

近年来，基于深度学习的股票价格预测研究不断涌现，很多研究者尝试利用CNN和RNN等模型进行股票价格的预测。

Huang等人（2017）提出了一种基于多尺度卷积神经网络的股票价格预测模型，通过利用多尺度卷积来对时间序列数据进行特征提取，取得了较好的预测效果。

Liu等人（2018）将长短期记忆网络（LSTM）应用于股票价格的预测中，通过对时间序列数据进行建模和训练，实现了对股票价格的准确预测。

一些研究者也尝试将CNN和RNN模型进行融合，以提高股票价格预测的准确度。Zhang等人（2019）提出了一种基于卷积和循环神经网络模型融合的股票价格预测方法，并取得了较好的效果。

3.方法

本文将通过融合卷积和循环神经网络来进行股票开盘价预测，下面将详细介绍模型的构建和训练过程。

3.1数据集收集和预处理

在进行股票开盘价的预测研究前，首先需要收集具有时间序列特征的股票数据。本文将选取具有代表性的股票数据集，并进行数据预处理，剔除异常值和缺失值，使得数据集具有更好的可用性。

3.2模型构建

在数据集准备好之后，将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN）来构建预测模型。首先通过CNN对股票数据进行特征提取，然后将提取的特征传入RNN进行训练，最后得出对股票开盘价的预测结果。

3.3模型训练

在模型构建完成后，将利用收集的股票数据集进行模型的训练。通过对训练集进行多轮迭代训练，不断调整模型的参数和结构，以提高模型的预测准确度。

3.4模型融合

在模型训练完成后，将融合CNN和RNN模型，得出最终的股票开盘价预测结果。本文将采用加权平均的方式对CNN和RNN模型的预测结果进行融合，以提高预测的准确度。

4.实验结果与分析

为了验证融合卷积和循环神经网络模型的预测能力，本文将利用真实股票数据进行实验，并对预测结果进行评估分析。