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协整与误差修正模型课件
协整理论概述误差修正模型介绍协整与误差修正模型的应用协整与误差修正模型的扩展案例分析目录
01协整理论概述
协整是指两个或多个非平稳时间序列之间存在一种长期均衡关系，这种关系使得这些序列在某一特定时期内可能偏离均衡状态，但在长期内会重新回到均衡状态。协整关系是一种线性关系，它反映了变量之间长期稳定的比例关系。协整的定义
协整的检验方法通过构建VAR模型，利用特征根和向量误差修正模型（VECM）来检验变量之间的协整关系。恩格尔-格兰杰两步法先对变量进行单整检验，确定它们是否平稳，然后通过EG两步法来检验它们之间的协整关系。贝叶斯信息准则利用贝叶斯信息准则（BIC）来判断变
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