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随机过程试题与答案
《随机过程》试题
一、简答题（每小题4分，共16分）1、φXt=EejtX
2、acosωt+π
3,acosωt?π
4.(任意两条即可)
3、Nt为参数λ的poison过程，{Xn}是独立同分布的随机变量
序列，且与Nt
相互独立，则称Yt=XnNt
n=1为复合poison过程。
4、二重积分RXs,tdsdtb
aba存在且有限。二、（本题10分）
解：（1）PN12?N8=0=e?12.(5分)
（2）fTt=
3e?3tt00t≤0
(10分)
三、（本题12分）解：(1){0,3}是正常返的闭集，{1，4}是正常返
的闭集，{2}是非常返的。（4分）
（2）对于{0，3}和{1，4}的转移概率矩阵分别为
P1=0.60.40.40.6，P2=0.60.40.20.8(6分)
记z1=(z11
,z21
)，z2=(z12
,z22
)，求解方程组
z1=z1P1，z11+z21
=1
z2=z2P2,z12+z22
=1
得z1=12,1
2,z2=13,2
3。则平稳分布为（10分）
π=λ1,λ2,0,λ1,2λ2
(12分)
四、（本题13分）
解：（1）Q=?λλμ?(λ+μ)00
λ0
0μ
00?(λ+μ)λμ?μ（4分）
前进方程dP(t)dt=P(t)Q（6分）后退方程
dP(t)dt
=QP(t)（8分）
（2）由πQ=0，π=1,π=(π0,π1,π2,π3)解得平稳分布为
π0=
1?λμ
1?λμ
4,π1=
λμ1?λ
μ
1?λμ
4,π2=
λμ
21?λ
μ
1?λμ
4,π3=
λμ
31?λ
μ
1?λμ
4
(13分)五、（本题13分）解：（1）对任意的t1,t2,?,tn∈R，
Zt1Zt2?Ztn=t12
t22?tn
22t12t2?
2tnXY+?2?2?2?2
因X,Y是相互独立的正态分布，所以X
Y是正态分布，又线性变换的性质可知
Zt1,Zt2,?,ZtnT服从多元正态分布，故Zt是正态过程。（5
分）
（2）RZs,t=s2t2σX2+4stσY2
+4，所以非平稳。（8分）
RZs,t在t,t处连续，则Zt是均方连续的。（10分）
2RZs,t?s?t
=4σX2st+4σY2
在t,t处连续，则RZs,t广义二阶可导，故Zt是均方可
导的。（13分）
六、（本题12分）解：Xt,X′t服从正态分布，均值为0,0，协
方差矩阵为
Σ=RX0RX′0
RX′(0?R′′X0
（5分）联合概率密度为fXX′x1,x2=12πΣ12
exp(?12
xTΣ?1
x)其中x=x1x2
（7分）（2）
RX(0)RXτ
RX′(0)?RX′(τ)RXτRX
(0)RX′(τ)RX′(0)RX′(0)?RX′(τ)RX′(τ)RX
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