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可进行再保险并具破产值的扩散模型的最优风险控制策略的开题报告

开题报告

题目：可进行再保险并具破产值的扩散模型的最优风险控制策略

研究背景和意义

保险行业一直面临着来自自然灾害、投资风险、竞争压力等多方面的风险。为了有效的管理和减少风险，保险公司往往会进行再保险，将一定风险转移给其他的保险公司。但是，再保险并不能完全消除风险，因此，对于再保险的有效性和最优策略的研究是十分必要的。

在保险公司的风险管理中，破产值也是一个重要的考虑因素。破产值指的是一个公司或者组织可能遭受的经济损失，超过破产值的风险可能会导致公司的破产。因此，研究如何控制破产值和优化再保险策略是十分重要的。

研究目标和内容

本研究的目标是建立一个可进行再保险并具破产值的扩散模型，并通过该模型研究最优的风险控制策略。为达到这一目标，本研究将进行以下两个方面的研究：

1.建立可进行再保险并具破产值的扩散模型

本研究将考虑再保险转移效应，建立基于破产值的保险责任扩散模型。通过研究再保险对保险责任扩散的影响，分析破产可能性以及破产损失。

2.研究最优的风险控制策略

基于建立的扩散模型，本研究将进行最优化设计，建立数学优化模型，分析最优再保险策略以及最优破产值控制策略。

研究方法和预期成果

本研究将采用数学建模与分析的方法，将构建基于破产值的保险责任扩散模型，同时进行优化设计，建立数学优化模型，以实现最优策略的研究。

预期成果包括：

1.建立可进行再保险并具破产值的保险责任扩散模型；

2.建立最优风险控制策略的数学优化模型；

3.通过实例分析，验证建立的模型和方法的有效性和可行性；

4.提供有效的再保险和破产值控制策略，从而减少保险公司的风险和损失。

参考文献

1.FrootKA,SteinJC.Riskmanagement,capitalbudgeting,andcapitalstructurepolicyforinsurersandreinsurers.JournalofRiskandInsurance,1998,65(2):263-302.

2.夏雨闻.再保险理论与实务.经济管理出版社,2006.

3.BowersNL,GerberHU,HickmanJC,etal.Actuarialmathematics.SocietyofActuaries,2002.

4.高子洵,林艳芳.破产风险与再保险策略.再保险必备读物,2003:68-74.