增广拉格朗日乘子法的停机准则.pdfVIP

增广拉格朗日乘子法的停机准则

增广拉格朗日乘子法是一种用于解决约束最优化问题的方法，它

将约束优化问题转化为一个无约束问题。停机准则是指算法在何时终

止迭代，即达到了满足一定条件的状态。在增广拉格朗日乘子法中，

通常采用以下停机准则：

1.对偶残差：

•定义对偶残差，用于判断算法是否收敛。对偶残差是原始问题

和对偶问题的差值。当对偶残差趋近于零时，可以认为算法接近最优

解。

2.原始残差：

•原始残差是原始问题的约束残差，表示当前解是否满足原始问

题的约束条件。当原始残差趋近于零时，说明当前解在原始问题的可

行域内。

3.停机阈值：

•设置一个停机阈值，当对偶残差和原始残差都小于该阈值时，

算法停止迭代。这个阈值通常是一个较小的正数，表示算法接近最优

解。

4.迭代次数限制：

•设置最大迭代次数，当算法达到指定的迭代次数时，强制停止

迭代。这是为了防止算法陷入无限循环或迭代次数过多。

5.目标函数值变化：

1/2

•监测目标函数值的变化情况，如果变化趋于稳定或