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我国股票市场波动非对称特性的研究的开题报告

一、选题背景和意义

股票市场是每个国家的金融市场的核心，负责为企业融资和投资者提供资金的流通渠道。而股市的波动受众多因素影响，而其波动的性质是世界金融市场研究的话题之一，也是投资者评估市场风险的重要指标。

在我国经济快速发展的背景下，股市的投资热潮随之到来。近些年来，我国股票市场表现出了非对称波动的特性，这使得研究我国股票市场波动非对称的特性更加迫切和必要，对于投资者和行业决策者都有重要意义。

因此，本文旨在探究我国股票市场的非对称波动特征，为股票市场的投资和决策提供一定的指导和建议。

二、研究目的和思路

本文的研究目的是通过对我国股票市场的历史数据进行分析，探究我国股票市场波动的非对称特性。具体分为以下几个思路：

1.收集2005年到2021年中国股票市场的日收盘指数数据，分析股票市场的股价波动情况。

2.对比分析股市波动中的上涨过程和下跌过程，摸索出股票市场波动的非对称特性。

3.梳理影响股市波动的因素，从经济和政治方面进行解释和分析。

4.研究我国股市8月份的“鬼”月效应，探讨季节调整和股票市场波动之间的关系。

5.结合前述分析结果，提出一些投资和决策的建议。

三、研究方法

本文将主要采用计量经济学方法，包括模型的构建和参数估计等。具体的研究方法如下：

1.波动率模型：通过对中国股票市场的历史波动数据进行整理，建立波动率模型，对股票市场的整体波动趋势进行分析。

2.时序分析：利用时序分析方法对收盘指数进行拟合和预测，揭示股票市场波动的非对称特性。

3.引入影响因素：分析和总结我国股票市场波动的影响因素，并将其纳入研究框架中，以更好地理解波动的规律性和非对称性特征。

四、预期成果和贡献

本文旨在探究我国股票市场波动的非对称性特征以及影响因素，为股市投资者和企业决策者提供指导和建议。本研究的预期贡献如下：

1.探究股市波动的特性：通过对我国股票市场历史数据的分析，探究其波动的非对称特性，为股民和投资者提供更科学的投资策略和决策建议。

2.经济和政治解释：探讨非对称波动背后的原因，对股市的整体运作和股民个体投资决策产生深刻的理解。

3.借鉴经验和启示：分享关于投资者和企业决策者的实践建议和经验教训，为更好地理解市场波动和投资决策提供指导。