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沪天胶跨期套利研究的开题报告

摘要：

本文以沪天胶不同期限期货合约为研究对象，通过简要介绍沪天胶期货市场基本情况，利用价差分析方法，探讨了跨期套利策略的形成条件和操作方法，并以历史数据为基础，进行实证分析。结论表明，跨期套利能够有效降低投资风险，增加收益；但需要注意市场环境的变化和合约市场基础情况的分析。

关键词：沪天胶期货，跨期套利，价差分析，操作方法，实证分析

一、研究背景和意义

随着社会经济的发展，期货市场已经成为金融市场的重要组成部分。期货市场的发展也不断壮大，市场上的品种越来越多，投资者的参与度也越来越高。期货市场的交易方式是通过买卖期货合约来实现的，期货合约是以标准化形式约定的，在特定的交易所上进行交易的标的物或金融工具。期货市场的最大价值就在于通过期货合约实现价值转移和风险转移。跨期套利是期货市场上的一种经典的投资策略，旨在通过对不同期限期货合约的交易，达到降低风险，增加收益的目的。本文选取了沪天胶期货作为研究对象，分析了跨期套利策略在沪天胶期货市场的应用，探讨了这种策略在实际操作中的具体方法，提出了相关的策略建议。

二、文献综述

关于期货市场上的跨期套利交易，研究已经比较广泛，其中一些经典文献充分探讨了跨期套利的原理和操作方法。R.Mehta和R.Zheng（1999）通过对商品期货市场的实证研究表明，跨期套利策略能够有效地降低价格波动风险和保证期间价差收益。黄