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概率论与数理统计4.2节
汇报人:AA
2024-01-19
CATALOGUE
目录
随机事件及其概率
条件概率与独立性
随机变量及其分布
多维随机变量及其分布
随机变量的数字特征
01
随机事件及其概率
在一定条件下进行的、结果不确定的试验。例如抛硬币、掷骰子等。
随机试验
样本空间
样本点
随机试验所有可能结果的集合。例如抛硬币的样本空间为{正面,反面}。
样本空间中的每一个元素,即每个可能的结果。
03
02
01
用来量化随机事件发生可能性的数值,取值范围在0到1之间。
概率
非负性、规范性(必然事件的概率为1)、可加性(互斥事件的概率和)。
概率的性质
每个样本点发生的可能性相等,适用于有限样本空间的情况。例如掷一枚均匀骰子,每个点数出现的概率相等。
适用于无限样本空间的情况,通过度量(如长度、面积、体积等)来定义概率。例如射箭命中靶心的概率与箭落在靶心区域的面积成正比。
几何概型
古典概型
02
条件概率与独立性
在事件B发生的条件下,事件A发生的概率,记作P(A|B)。
定义
P(A|B)=P(AB)/P(B),其中P(AB)表示事件A和事件B同时发生的概率,P(B)表示事件B发生的概率。
计算公式
条件概率具有概率的所有性质,如非负性、规范性、可加性等。
性质
乘法公式是计算多个事件同时发生概率的一种方法。
定义
P(ABC)=P(A)P(B|A)P(C|AB),其中P(ABC)表示事件A、B和C同时发生的概率。
计算公式
对于任意n个事件A1,A2,...,An,有P(A1A2...An)=P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1A2)...P(An|A1A2...An-1)。
推广
判定方法
如果P(AB)=P(A)P(B),则称事件A与事件B相互独立。
定义
如果事件A的发生与否对事件B的发生概率没有影响,则称事件A与事件B相互独立。
性质
相互独立的事件组中的任意多个事件也相互独立。
1
2
3
如果每次试验的结果不影响其他各次试验的结果,则称这些试验是相互独立的。
定义
在每次试验中,事件A发生的概率均为p,不发生的概率均为q,且各次试验相互独立,则称这种试验为n重伯努利试验。
伯努利概型
在n重伯努利试验中,事件A恰好发生k次的概率服从二项分布,记作b(k;n,p)。
二项分布
03
随机变量及其分布
定义
随机变量是定义在样本空间上的实值函数,它将样本空间中的每一个样本点映射到一个实数。
分类
随机变量可分为离散型随机变量和连续型随机变量两类。离散型随机变量的取值是有限个或可列个,而连续型随机变量的取值则是充满一个区间。
分布律
离散型随机变量的分布律可用概率分布表或概率分布图来表示,它描述了随机变量取各个值的概率。
常见离散型随机变量分布
二项分布、泊松分布、几何分布等。
概率密度函数
连续型随机变量的概率密度函数是一个非负可积函数,它描述了随机变量在各个取值点的概率分布情况。
常见连续型随机变量分布
正态分布、均匀分布、指数分布等。
当随机变量为离散型时,其函数的分布可通过概率分布表或概率分布图求得。
离散型随机变量函数的分布
当随机变量为连续型时,其函数的分布可通过概率密度函数求得,需要注意的是,在求解过程中可能涉及到变量的变换和积分的计算。
连续型随机变量函数的分布
04
多维随机变量及其分布
定义
设$X$和$Y$是两个随机变量,定义在同一概率空间$(Omega,mathcal{F},P)$上,称$(X,Y)$为二维随机变量。
设二维随机变量$(X,Y)$的联合分布函数为$F(x,y)$,边缘分布函数分别为$F_X(x)$和$F_Y(y)$。若对于固定的$y$,$F_Y(y)0$,则称$frac{F(x,y)}{F_Y(y)}$为在$Y=y$条件下$X$的条件分布函数,记作$F_{X|Y}(x|y)$。
条件分布函数
若$(X,Y)$是离散型随机变量,且对于固定的$y_j$,有$P{Y=y_j}0$,则称$frac{p_{ij}}{P{Y=y_j}}$为在$Y=y_j$条件下随机变量$X$的条件分布律。
条件分布律
VS
设二维随机变量$(X,Y)$的联合分布函数为$F(x,y)$,边缘分布函数分别为$F_X(x)$和$F_Y(y)$。若对于任意实数$x,y$,都有$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$,则称随机变量$X$和$Y$是相互独立的。
性质
若$(X,Y)$是离散型随机变量且相互独立,则对于任意实数$x_i,y_j$,都有$P{X=x_i,Y=y_j}=P{X=x_i}P{Y=y_j}$。
定义
05
随机变量的数字特征
定义
01
数学期望是随机变量取值的平均值,反映了随机变
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