金融风险管理 第七章 操作风险的度量与管理.pptVIP

(2)低频高损失的操作风险重点考虑采用转移风险的方法进行缓释。自然灾害等外部事件是较为典型的低频高损失的操作风险。常用的转移风险的方法包括保险和业务外包两种。(3)高频高损失的操作风险应采取规避风险的方式避免涉足相关业务，进而对风险进行控制。(4)高频低损失的操作风险应采取控制的方式。高频低损失的操作风险往往由银行的日常经营造成，控制风险时应采取员工培训、拟定规则制度、建立风险报告机制等相关措施，及时察觉潜在风险，减少风险事件发生频率和损失程度。一、操作风险管理的流程一、操作风险的管理(三)操作风险缓释和监测在操作风险缓释的同时必须时刻对操作风险进行监测。操作风险监测是指定期对操作风险状况和重大损失的全程动态进行掌控的程序，用于迅速发现和纠正操作风险管理流程中的缺陷。一、操作风险管理的流程一、操作风险的管理(三)操作风险缓释和监测常用的操作风险监测技术有四种：(1)主要风险指标，是操作风险监测前瞻性方法的工具之一；(2)风险地图，也叫风险热图，是一种以地图为载体，将关键风险信息可视化显示以辅助决策的一种工具。即，风险地图是一种用图形技术表示识别出的风险信息，直观地展现风险的发展趋势，方便风险管理者考虑采取怎样的风险控制措施的操作风险管理工具；一、操作风险管理的流程一、操作风险的管理(三)操作风险缓释和监测常用的操作风险监测技术有四种：(3)业务和流程跟踪，是指企业(或银行)的内审部门从操作风险的角度梳理出在业务和流程中可能发生的操作风险，主动监测风险的变化；(4)重大事件报告，指以口头或书面的形式在最短的时间内将重大事件告知决策层，以保证决策者掌握准确无误的真实信息制定及时有效的控制措施。一、操作风险管理的流程一、操作风险的管理(三)操作风险缓释和监测操作风险管理者通过操作风险报告可以掌握操作风险的来源、整体风险状况、操作风险发展趋势和其他重要信息，并以此为依据对已存在的管理体系进行改进，以提高操作风险的管理水平，进而适应不断变化的外部环境和内部环境。操作风险报告的内容一般包括损失事件、风险来源、风险评估结果、关键指标、控制状况、资本金水平和建议等内容。一、操作风险管理的流程一、操作风险的管理(四)提交风险报告根据风险管理报告提交的流程，企业进行操作风险管理的组织架构由董事会、高级管理层及各个部门组成；根据风险报告的生成可由日常风险管控，风险策略、架构及监控、独立审核这三道防线构成。二、操作风险管理的组织架构一、操作风险的管理操作风险管理的组织架构，如图7.4所示。二、操作风险管理的组织架构一、操作风险的管理图7.4操作风险管理的组织架构风险管理人员应积极预防损失事件的发生。一种途径是监测其他银行的损失，关注诸多操作风险导致的历史性巨额亏损事件并从中吸取教训。另一种途径是建立一套系统的监测操作风险的前瞻性方法，包括三大工具：三、操作风险管理的前瞻性方法一、操作风险的管理风险控制自我评估损失数据收集关键风险指标1.风险控制自我评估的概念风险控制自我评估(RiskandControlSelfAssessment，RCSA)是银行试图了解自我操作风险暴露的一个重要方式，是将调查结果与未来预计损失进行匹配的方法。RCSA过程要求业务部门的管理人员对自己面临的操作风险进行识别，通常，采用由高级管理层或咨询人员设计的问卷或者计分卡的形式，调查金融机构管理层和员工对操作风险损失事项发生可能性和损失严重性的估计。(一)风险控制自我评估三、操作风险管理的前瞻性方法一、操作风险的管理1.风险控制自我评估的概念在操作风险资本的高级计量法中，RCSA是银行估量主观风险资本的主要工具。银行在对主观风险资本和历史风险资本进行整合和调整后，可获得最终所需的操作风险资本。与此同时，银行通过真实的损失数据估量历史风险成本。(一)风险控制自我评估三、操作风险管理的前瞻性方法一、操作风险的管理2.风险控制自我评估的意义(1)仅仅依靠对真实发生的损失事件进行收集不足以评估银行的操作风险暴露，RCSA可以为银行建立额外的操作风险管理信息来源，定期辨识潜在的操作风险暴露。(一)风险控制自我评估三、操作风险管理的前瞻性方法一、操作风险的管理2.风险控制自我评估的意义(2)常规的RCSA制度可以对银行的操作风险环境进行定期的评估，有助于管理层及时辨识是否需要改变现有的流程和控制政策，以规避潜在的操作风险损失，对操作风险管理环境变化作出及时的调整。(3)当银行的业务环境发生改变(如推出新产品、员工数量显著增长)时，特定的RCSA制度可及时对其引起的操作风险暴露变化进行反映，为管理层的决策提供参考。(一)风险控制自我评估三、操作风险管理的前瞻性方法一、操