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基于Python的马科维茨投资组合理论的实证研究
一、引言
随着股票市场的快速发展,投资者对于风险与收益的平衡问题越来越重要。马科维茨投资组合理论提供了一种用于优化投资组合的数学模型。在本研究中,我们将基于Python编程语言,对马科维茨投资组合理论进行实证研究。
二、马科维茨投资组合理论概述
马科维茨投资组合理论是由美国经济学家哈里·马科维茨于1952年提出的。该理论基于假设,认为投资者在投资决策时会同时考虑投资组合的回报率和风险。其核心思想是通过合理的资产配置,即通过不同投资标的之间的复杂组合,来最大化投资组合的收益并降低总体风险。
三、数据准备与
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