概率论与数理统计答案(华南理工).pptxVIP

概率论与数理统计答案(华南理工)汇报人：AA2024-01-20

概率论基本概念与公式随机变量及其分布多维随机变量及其分布数理统计基本概念与方法假设检验与方差分析回归分析初步

概率论基本概念与公式01

样本空间所有可能结果的集合，常用大写字母S表示。事件样本空间的子集，常用大写字母A、B、C等表示。基本事件只包含一个样本点的事件。复合事件由基本事件通过并、交、差等运算得到的事件。样本空间与事件

概率定义事件A发生的可能性大小，常用P(A)表示。概率性质非负性、规范性（P(S)=1）、可加性（互斥事件的概率和等于它们并的概率）。古典概型等可能概率模型，每个基本事件发生的概率相等。几何概型与长度、面积、体积等几何度量有关的概率模型。概率定义及性质

1条件概率在事件B发生的条件下，事件A发生的概率，记作P(A|B)。乘法公式P(AB)=P(A|B)P(B)=P(B|A)P(A)。事件的独立性如果P(AB)=P(A)P(B)，则称事件A与B相互独立。多个事件的独立性任意多个事件相互独立的充要条件是它们中任意两个事件相互独立。条件概率与独立性

贝叶斯公式在全概率公式的条件下，有P(Bi|A)=P(ABi)/P(A)=P(Bi)P(A|Bi)/∑P(Bj)P(A|Bj)。贝叶斯公式的应用用于根据已知信息更新某事件发生的概率。全概率公式如果事件B1,B2,...,Bn构成一个完备事件组，且都有正概率，则对任意事件A，有P(A)=∑P(Bi)P(A|Bi)。全概率公式与贝叶斯公式

随机变量及其分布02

随机变量定义及分类定义随机变量是定义在样本空间上的实值函数，它将样本空间中的每一个样本点映射到一个实数。分类随机变量可分为离散型随机变量和连续型随机变量。离散型随机变量的取值是有限个或可列个，而连续型随机变量的取值则是充满一个区间。

离散型随机变量的分布律指的是它取各个可能值的概率。对于离散型随机变量X，其分布律可以用一个概率质量函数p(x)来表示，即p(x)=P{X=x}。分布律定义二项分布、泊松分布、几何分布等。常见离散型随机变量分布离散型随机变量分布律

概率密度函数定义连续型随机变量的概率密度函数是一个描述随机变量在某个确定取值点附近的可能性的函数。对于连续型随机变量X，其概率密度函数为f(x)，满足P{aX≤b}=∫abf(x)dx。常见连续型随机变量分布正态分布、均匀分布、指数分布等。连续型随机变量概率密度函数

VS设X是一个随机变量，g(x)是一个实函数，则Y=g(X)也是一个随机变量，称为X的函数。随机变量函数的分布求法对于离散型随机变量，可以通过列举法或母函数法求得其函数的分布；对于连续型随机变量，可以通过概率密度函数的变换法求得其函数的分布。随机变量函数的定义随机变量函数分布

多维随机变量及其分布03

设(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数x,y，二元函数$F(x,y)=P{(Xleqx)cap(Yleqy)}$称为二维随机变量(X,Y)的联合分布函数。如果二维随机变量(X,Y)所有可能取的值是有限的或可列无限的，则称(X,Y)是离散型的二维随机变量，称$P{X=x_i,Y=y_j}=p_{ij},i,j=1,2,...$为二维随机变量(X,Y)的联合分布律。联合分布函数联合分布律二维随机变量联合分布

边缘分布与条件分布二维随机变量(X,Y)作为一个整体，具有分布函数$F(x,y)$，而X和Y都是随机变量，各自也有分布函数，将它们分别记为$F_X(x),F_Y(y)$，依次称为二维随机变量(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布函数。边缘分布函数对于二维离散型随机变量(X,Y)，可以考虑在其中一个随机变量取确定值的条件下，另一随机变量的分布。条件分布律

定义设F(x,y)及$F_X(x),F_Y(y)$分别是二维随机变量(X,Y)的联合分布函数及边缘分布函数。若对于所有x,y有$P{Xleqx,Yleqy}=P{Xleqx}P{Yleqy}$，则称随机变量X和Y是独立的。性质独立性的概念可以推广到两个以上随机变量的情形。设n维随机变量$(X_1,X_2,...,X_n)$的联合分布函数为$F(x_1,x_2,...,x_n)$，$F_{X_1,...,X_k}(x_1,...,x_k)$为$(X_1,...,X_k)$的联合分布函数。如果对任意的$k=2,3,...,n$，均有$F_{X_1,...,X_k}(x_1,...,x_k)=F_{X_1}(x_1)...F_{X_k}(x_k)$成立，则称$X_1,...,X_n$相互独立。相互独立随机变量

设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y),(X,Y)$取值于G。若$z=g(x,y)$在G内有单值反函数组$x=h_1(z,w),y=h_2