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基于数据挖掘的指数跟踪问题研究的中期报告

一、前言

指数投资是一种常见的passivelymanaged投资风格，它用一个代表某一个市场或某一类股票的指数进行投资，以期获得市场平均水平的回报。与股票选股投资相比，指数投资具有较低的交易成本、较低的风险以及更好的投资效率。

但是，由于指数的构成和权重是固定的，每只股票在指数中的占比和指数所代表的市场有限制，从而在市场行情波动过程中，指数中的一些股票波动，可能会对整个指数产生较大的影响，从而使得跟踪指数的投资组合无法完全达到市场平均水平的回报。

为了解决这一问题，在指数跟踪过程中，研究人员提出了使用数据挖掘方法来进行动态组合调整的思路，从而使得跟踪指数的投资组合能够更好地追踪市场的表现，提高投资组合的回报率。

本报告旨在从数据挖掘的角度，对指数跟踪问题进行研究，并提出中期成果。

二、研究内容

1.数据预处理

在指数跟踪研究中，数据预处理是非常重要的一步。数据预处理主要包括数据清洗、数据集成、数据降维和数据转换等步骤。

数据清洗是为了去除数据集中的噪声和异常值，确保数据的完整性和一致性。数据集成是将多个数据源中不同的数据集成到一个数据集中，从而更好地进行数据挖掘。数据降维是为了降低数据集的维度，减少计算量和时间消耗。数据转换是将数据从原始形式转换为更适合数据挖掘算法的形式。

2.特征选择和建模

特征选择是从数据集中选出与特定问题相关的特征。在指数跟踪研究中，我们可以根据每个股票的回报率、市值、收益率等特征来判断该股票是否适合做为指数跟踪的成分股。

建模是根据数据集中的特征来构建模型，以期得出预测结果。在指数跟踪研究中，我们可以使用监督学习、无监督学习和半监督学习等方法来建立我们的模型。

3.模型评估和优化

模型评估是为了检验模型的性能和有效性。在指数跟踪研究中，我们可以通过回测等方法来评估我们的模型。优化是为了进一步提高模型的性能并减少误差。在指数跟踪研究中，我们可以尝试使用基于遗传算法的参数优化方法。

三、中期成果

目前，本研究已完成了数据预处理和特征选择的工作。

在数据清洗方面，我们使用了现有的金融数据源和数据清洗工具来去除数据中的噪声和异常值。

在特征选择方面，我们首先使用了一些常用的特征选择算法(如卡方检验和互信息)，然后对不同算法选择的特征集进行比较和分析，最终选出了适合做为指数跟踪成分股的特征集。

下一步，我们将继续完成建模和模型评估的工作，并尝试使用基于遗传算法的参数优化方法来优化我们的模型。

四、展望和总结

本研究旨在探索使用数据挖掘方法来进行指数跟踪的思路，针对特定的股票市场和指数，进行特定的数据处理、特征选择和建模，并在模型评估和优化的过程中，不断完善和提高我们的模型性能。

在后续的工作中，我们将继续深化研究，完善实验流程，并尝试通过改进算法、增加数据样本和提高特征选择的准确性等方法，进一步提高我们的模型性能和精确度，为指数跟踪研究做出更大的贡献。