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基于LSTM和灰色模型的股价时间序列预测研究

摘要：股价预测一直是金融领域的热门话题。本文提出了一种基于长短期记忆网络（LSTM）和灰色模型的股价时间序列预测方法。首先，使用灰色模型对原始股价时间序列进行预处理，剔除噪声，得到一个较为平稳的序列。然后，利用LSTM模型对预处理后的序列进行建模和预测。通过比较实际股价和预测股价的差异，验证了本文方法的有效性。

关键词：股价预测；时间序列；LSTM；灰色模型

1.引言

股价预测一直是金融领域的研究热点之一。准确地预测股价可以帮助投资者制定更有效的投资策略，降低风险。近年来，随着深度学习的快速发展，人们开始尝试使用神经网络