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2023年期货从业资格之期货投资分析题库与答案

单选题（共40题）

1、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。

该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的

时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元

/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利

用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权

A.公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元

B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元

C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190

D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元

【答案】B

2、在险价值计算过程中，不需要的信息是（）。

A.时间长度

B.置信水平

C.资产组合未来价值变动的分布特征

D.久期

【答案】D

3、根据下面资料，回答91-95题

A.-51

B.-42

C.-25

D.-9

【答案】D

4、关于变量间的相关关系，正确的表述是（）。

A.长期来看，期货主力合约价格与持仓总量之间存在负相关关系

B.