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多项式回归

目录

引言

多项式回归模型

多项式回归模型的假设检验

多项式回归模型的评估

多项式回归模型的应用

案例分析

引言

多项式回归是一种统计学方法，用于探索变量之间的关系，并预测一个因变量（目标变量）如何根据一个或多个自变量（特征）变化。

目的

在许多领域，如经济学、生物学、医学和社会科学中，我们经常需要了解不同变量之间的关系。多项式回归提供了一种有效的方法来处理这种关系，特别是当因变量和自变量之间的关系不是线性的时。

背景

多项式回归

多项式回归是一种回归分析方法，其中自变量和因变量之间的关系被模型化为一个或多个多项式函数。这种方法允许关系在形式上是非线性的，这使得它非常适合处理复杂的数据模式。

模型构建

在多项式回归中，我们通常使用最小二乘法或其它优化技术来估计模型的参数。这涉及到最小化预测值与实际观测值之间的平方误差总和。通过这种方式，我们可以找到最佳拟合数据的多项式函数。

多项式回归模型

一元线性回归模型

01

一元线性回归模型是最基础的多项式回归模型，它通过一个自变量和一个因变量之间的关系进行建模。线性回归模型的形式为(y=ax+b)，其中(a)和(b)是待估计的参数。

一元二次回归模型

02

一元二次回归模型的形式为(y=ax^2+bx+c)，其中(a)、(b)和(c)是待估计的参数。这种模型适用于因变量和自变量之间存在二次关系的情况。

一元高次回归模型

03

一元高次回归模型的形式为(y=ax^n+b)，其中(n)是一个大于2的整数，(a)和(b)是待估计的参数。这种模型适用于因变量和自变量之间存在非线性关系的情况。

多元线性回归模型的形式为(y=sum_{i=1}^{p}x_ibeta_i+epsilon)，其中(p)是自变量的个数，(x_i)是第(i)个自变量，(beta_i)是第(i)个自变量的系数，(epsilon)是误差项。

多元二次回归模型的形式为(y=sum_{i=1}^{p}sum_{j=1}^{p}x_ix_jbeta_{ij}+sum_{i=1}^{p}x_ibeta_i+epsilon)，其中(p)是自变量的个数，(x_i)是第(i)个自变量，(beta_{ij})是第(i)个和第(j)个自变量的交互项系数，(beta_i)是第(i)个自变量的系数，(epsilon)是误差项。

多元高次回归模型的形式类似于一元高次回归模型，但包含了多个自变量。例如，(y=sum_{i=1}^{p}sum_{j=1}^{n}x_{ij}beta_{ij}+sum_{i=1}^{p}x_ibeta_i+epsilon)，其中(p)是自变量的个数，(n)是一个大于2的整数，(x_{ij})是第(i)个自变量的第(j)个维度，(beta_{ij})是第(i)个和第(j)个自变量的交互项系数，(beta_i)是第(i)个自变量的系数，(epsilon)是误差项。

多元线性回归模型

多元二次回归模型

多元高次回归模型

最小二乘法：最小二乘法是一种常用的参数估计方法，它通过最小化预测值与实际值之间的平方误差来估计参数。对于一元多项式回归模型，可以使用解析方法求解参数；对于多元多项式回归模型，通常使用迭代方法求解参数。

梯度下降法：梯度下降法是一种迭代优化算法，它通过不断迭代更新参数来最小化损失函数。在多项式回归模型的参数估计中，梯度下降法可以用于求解最小二乘问题。

牛顿法：牛顿法是一种基于泰勒级数的迭代方法，它通过迭代计算二阶导数矩阵的逆来更新参数。在多项式回归模型的参数估计中，牛顿法可以用于求解最小二乘问题。

共轭梯度法：共轭梯度法是一种迭代优化算法，它结合了梯度下降法和牛顿法的优点，既具有牛顿法的局部收敛性又具有梯度下降法的全局收敛性。在多项式回归模型的参数估计中，共轭梯度法可以用于求解最小二乘问题。

多项式回归模型的假设检验

检验自变量与因变量之间是否存在线性关系，可以通过绘制散点图和线性回归模型来判断。

通过计算线性回归模型的斜率和截距，以及对应的p值，判断线性关系是否显著。

线性关系显著性检验

线性关系检验

检验自变量之间是否存在多重共线性，可以通过计算自变量之间的相关性系数来判断。

独立性检验

如果存在多重共线性，需要剔除相关性较高的自变量，以保持模型的独立性。

自变量剔除

同方差性检验

检验误差项的方差是否相等，可以通过绘制残差图和计算异方差性统计量来判断。

方差齐性调整

如果存在异方差性，需要对模型进行方差齐性调整，如加权最小二乘法等。

多项式回归模型的评估

残差

实际观测值与模型预测值之间的差值。