第十一章商业银行资产负债管理策略.pptxVIP

第十一章商业银行资产负债管理策略

商业银行资产负债概述商业银行资产负债管理原则商业银行资产负债管理策略商业银行资产负债管理工具商业银行资产负债管理实施步骤商业银行资产负债管理挑战与对策

商业银行资产负债概述01

商业银行持有的库存现金以及存放在中央银行的法定存款准备金和超额存款准备金。现金及存放中央银行款项商业银行存放在其他银行和非银行金融机构的存款，用于同业拆借和清算等。存放同业及其他金融机构款项商业银行向企业和个人发放的各类贷款，包括短期、中期和长期贷款，以及因办理承兑汇票、信用证等业务而形成的垫款。贷款及垫款商业银行持有的债券、股权等投资资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、股票等。投资商业银行资产构成

商业银行负债构成吸收存款商业银行吸收的各类存款，包括企业存款、个人存款和同业存放等。借款商业银行向中央银行、其他银行和非银行金融机构借入的资金，用于补充流动性或扩大贷款规模。应付职工薪酬商业银行应付给员工的工资、奖金、津贴和补贴等薪酬。应交税费商业银行应缴纳的各类税费，包括企业所得税、营业税、城市维护建设税等。

通过合理安排资产和负债的结构和期限，确保银行资金的安全性和流动性，防范和化解金融风险。安全性目标在保障安全性和流动性的前提下，实现银行资产的最大收益，提高银行的盈利能力和竞争力。盈利性目标合理安排资产的变现能力和负债的偿还期限，确保银行在需要时能够以合理的成本及时获得充足资金，满足支付和结算等需求。流动性目标资产负债管理目标

商业银行资产负债管理原则02

风险识别与评估商业银行应建立完善的风险识别与评估机制，对各类风险进行准确识别和量化评估。资本充足率管理确保银行具备足够的资本以应对潜在风险，满足监管要求，并维护债权人利益。内部控制与合规建立健全内部控制体系，确保银行业务遵循相关法律法规和内部规章制度，降低操作风险。安全性原则

商业银行应准确预测不同时间段的流动性需求，合理安排资金运用。流动性需求预测建立流动性风险管理机制，确保在极端市场情况下仍能保持足够的流动性。流动性风险管理通过吸收存款、发行债券等多种方式筹集资金，降低对单一资金来源的依赖。多元化资金来源流动性原则

03收益多元化积极拓展中间业务、表外业务等，实现收益来源的多元化，提高整体盈利水平。01资产配置优化根据风险收益平衡原则，将资金合理配置到不同风险和收益水平的资产中。02成本控制与效率提升通过精细化管理、技术创新等手段降低运营成本，提高经营效率。盈利性原则

商业银行资产负债管理策略03

总量平衡策略总量平衡原则商业银行应确保资产和负债的总量保持相对平衡，避免资金过剩或短缺的风险。动态调整根据市场变化、客户需求和自身经营情况，动态调整资产和负债的总量和结构，保持流动性、安全性和盈利性的平衡。

负债结构优化优化存款结构，降低高成本负债，增加低成本负债，提高负债的稳定性和低成本资金来源。资产负债结构匹配根据资产和负债的性质、期限和风险特点，进行合理匹配，降低流动性风险和利率风险。资产结构优化通过调整信贷资产、投资资产和其他资产的配置比例，降低风险加权资产，提高资本充足率。结构优化策略

商业银行应确保资产和负债的期限结构相匹配，避免期限错配带来的流动性风险和利率风险。期限匹配原则长期资产与长期负债匹配短期资产与短期负债匹配动态调整与应急预案对于长期贷款、投资等长期资产，应配置相应期限的长期负债，如定期存款、长期债券等。对于短期贷款、短期投资等短期资产，应配置相应期限的短期负债，如活期存款、短期借款等。根据市场变化和业务需求，动态调整期限匹配策略，并制定应急预案，以应对可能出现的流动性危机。期限匹配策略

商业银行资产负债管理工具04

法定存款准备金率的定义法定存款准备金率是指商业银行按照法律规定必须存在中央银行的存款与其吸收存款的比率。法定存款准备金率的作用法定存款准备金率是中央银行调控货币供应量的三大传统工具之一，通过调整法定存款准备金率，可以影响商业银行的信贷扩张能力，从而间接调控货币供应量。法定存款准备金率的调整对商业银行的影响当中央银行提高法定存款准备金率时，商业银行可提供放款及创造信用的能力就下降，从而起到收缩信贷规模、减少货币供应量的作用。反之，降低法定存款准备金率则会增加货币供应量。法定存款准备金率

再贴现政策的定义01再贴现政策是中央银行通过制定或调整再贴现利率来干预和影响市场利率及货币市场的供应和需求，从而调节市场货币供应量的一种金融政策。再贴现政策的作用02再贴现政策作为中央银行的一项货币政策工具，在宏观调控中发挥着重要作用。通过调整再贴现利率，可以影响商业银行的融资成本，进而调节市场利率水平和信贷规模。再贴现政策的调整对商业银行的影响03当中央银行提高再贴现利率时，商业银行的融资成本上升，信贷规模收缩，市场利率水平上升。反之，降