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20240226-国海证券-DMA策略带来的小微盘股风险释放及前景展望.pdfVIP

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  • 2024-03-04 发布于重庆
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20240226-国海证券-DMA策略带来的小微盘股风险释放及前景展望.pdf

    证券研究报告

    金融工程

    2024年02月26日

    DMA策略带来的小微盘股风险释放及前景展望

    李杨(证券分析师)

    S0350522070001

    liy19@

    核心提要

    uDMA中性策略的交易本质是对小市值的敞口暴露与波动率空头

    DMA指私募管理人通过自身的交易终端，直接连接到交易所进行下单的一种交易模式，通过和券商收益互换，形成对冲加杠杆的交易模式。为中性策略资金提供了多

    空交易的通道。2023年12月前，增量资金涌入冲高小市值的Beta，小市值的溢价给DMA策略带来更高的获利空间.同时，DMA交易本质为看空波动

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