2024年银行从业考试风险管理习题集合.docVIP

2023年上六个月

第21题服从正态分布的随机变量X,其观测值落在距均值的距离为1倍原则差范围内的概率为()。-A.0.

68B.0,95C.0.99D.0.9973

对的答案：A解析：正态分布是描述持续型随机变量的一种重要概率分布。随机变量X服从正态分布，其观

测值落在距均值的距离为1倍原则差范围内的概率为0。68,其观测值落在距均值为2倍原则差范围内的

概率为0.95,其观测值落在距均值的距离为2.5倍原则差范围内的概率为0.99,A项对的。故本题选A。

第24题已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增长值(EVA)为()万元。

税后净利润

经济资本乘数

VaR(250,99%)

资本预期收益率

2023万元

12.5

1000万元

20%

A.1000

B.500

C.-5.00

C.-5.00

D.-1000

对的答案：C

解析：EVA税后净利润-经济资本资本预期收益率=税后净利润-VaRx经济资本乘数x资本预期收益率

=2023-1000×12.5×20%=-500(万元)。C项对的。故本题选C。

第37题已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算

违约损失率为()。

A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%△对的答案：A

解析：采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1—(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1-0.8)

/1.5=86.67%,A项对的。故本题选A。

第39题假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.60%,0.60%,

根据死亡率模型计算得3年的合计死亡率为()。

A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%A对的答案：C

解析：CMRn=1-(1-MMR1)×(1-MMR2)x…x(1-MMRn).式中，CMR为合计死亡率。MMR为边际死亡率。

3年的合计死亡率=1-(1-0.17%)×(1-0.60%)×(1-0.60%)=1-98.64%=1.36%。C项对的。故本题选C。

第40题已知某商业银行2023年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准

备为()亿元。A.880B.1375C,1100D.1000对的答

案：A

解析：贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率x贷款应提准备=80%×1100=880(亿元)。A项对的。故

本题选A。

第46题某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。关键存款平均额为400亿元，流动

性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。AA.400B.300C.

200D.-1004对的答案：B解析：根据公式：融资需求=融资缺口+流动性资产=贷款平

均额-关键存款平均额+流动性资产可得，本题融资需求=600-400+100=300(亿元)。B项对的。故本题

选B。

第47题假设1年期即期利率为5%,1年后的1年远期利率为7%,那么2年期即期利率(年利率)为()。

A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%

对的答案：B解析：即期利率与远期利率的关系为(1+y2)2=(1+y1)(1+?2)。式中，y1、y2分别为1年期、

2年期即期利率。?2为远期利率，(1+y2)2=(1+5%)(1+7%)。得出y2=6.00%。B项对的。故本

题选B。

第53题资本收益率的计算公式为()。

A.RAROC=(EL-NI)/ULB.RAROC=(UL-ND/ELCRAROC=(NIEL)/UL

D.RAROC=(EL-UL)/NI

对的答案：C

解析：在经风险调整的业绩评估措施中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(Ris

kAdjustedReturnonCapital,RAROC),其计算公式如下：RAROC=(N1-EL)/UL。其中，M为税

后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。C项对的。故本题选C。

第56题假设某银行在202