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基于双向循环神经网络的金融数据预测研究

摘要：随着金融市场的快速发展和金融数据的爆炸性增长，金融数据预测的需求变得越来越迫切。传统的预测方法往往无法充分利用时间序列数据之间的相关性，并且无法捕捉到数据中的非线性关系。本研究提出了一种基于双向循环神经网络（BiRNN）的金融数据预测方法，并使用实际数据进行了验证。研究结果表明，双向循环神经网络在金融数据预测中表现出较高的准确性和稳定性，具有一定的应用价值。

1.引言

金融数据预测是金融领域中的一个重要研究方向，对于投资者、企业和金融机构都具有重要意义。传统的预测方法如回归分析、时间序列分析等往往局限于线性假设和特定的数据关系，