2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷A卷附答案.pdf

2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升

试卷A卷附答案

单选题（共40题）

1、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益

【答案】B

2、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多样性

D.及时性

【答案】C

3、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期

【答案】D

4、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额

【答案】B

5、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

【答案】D

6、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理

应急计划，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.通过金融市场控制风险

C.建立多层次的流动性屏障

D.提高流动性管理的预见性

【答案】A

7、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的

（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％

【答案】A

8、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，

出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，

最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期

在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元

【答案】D

9、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全

过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率

【答案】D

10、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获

得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险

【答案】A

11、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是

【答案】D

12、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和

规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的

法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性

文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序

制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

【答案】B

13、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的

原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大

规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变

等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组

合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

14、下列不属于操作风险的特点的是（）。

A.具体性

B.分散性

C.差异性

D.周期性

【答案】D

15、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一

次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5