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我国利率期限结构的构建及实证研究的任务书

任务背景：

随着我国经济的快速发展，利率市场化改革已成为必然趋势。而利率期限结构则是金融市场的重要组成部分，它反映了不同期限债券收益率之间的关系，对于货币政策的制定和金融市场的发展具有重要意义。因此，构建我国利率期限结构并开展实证研究具有重要的现实意义和学术价值。

任务要求：

1.了解并掌握国内外利率期限结构理论和实证研究方法，熟悉基本的统计学和计量经济学方法。

2.收集、整理我国主要债券市场的收益率数据，包括国债、央行票据、地方政府债、金融企业债等不同类型债券的日收益率数据。

3.基于所收集的数据，构建我国的利率期限结构，采用不同的模型对其进行描述和解释。

4.开展实证分析，探讨我国利率期限结构的特点、影响因素以及对经济的影响等方面问题，提出相应的政策建议。

5.撰写调查报告，形成完整、严谨的论文，论文格式必须符合要求并具有较高的学术水准。

任务步骤：

1.文献综述：对国内外利率期限结构理论和实证研究进行系统的阐述和总结，明确研究的重点和难点。

2.数据收集：收集我国主要债券市场的收益率数据，并进行验证和清洗，确保数据的准确性和完整性。

3.期限结构构建：采用各种方法进行期限结构的构建，其中包括平均法、回归法、滑动平均法、指数平滑法等。

4.模型建立：选取合适的统计模型对构建的期限结构进行解释和描述，包括无套利条件的期限结构理论模型、折现转移函数模型、半参数和非参数模型等。

5.实证分析：运用所选的模型对期限结构进行实证分析，探讨其特点、影响因素及对经济的影响等问题。

6.撰写论文：根据实证结果撰写论文，提出结论和建议，正文篇幅控制在8万字以内，严格按规定格式撰写。

主要参考文献：

1.赵诚、王雪梅.我国国债市场收益率期限结构的特征与解释——基于VAR模型的实证分析[J].经济管理,2017(5):47-56.

2.孙礼平、王超.中国债券市场利率期限结构构建的问题与对策.价值工程,2015(06):246-252.

3.袁志刚、陈健.基于无套利条件理论模型的中国国债收益率期限结构[J].财经研究,2013(04):132-145.

4.王博弘.我国利率期限结构理论与实证研究[M].北京大学出版社,2014.

5.郭明会、吴兴华.中国国债市场利率期限结构构建与实证分析[J].金融研究,2003(06):63-75.