关于时间序列分析.pdfVIP

1.全然概念

(1)一般概念：系统中某一变量的瞧测值按时刻顺序〔时刻间隔相同〕排列成一

个数值序列，展示研究对象在一定时期内的变动过程，从中寻寻

和分析事物的变化特征、开展趋势和规律。它是系统中某一变量

受其它各种因素碍事的总结果。

(2)研究实质：通过处理推测目标本身的时刻序列数据，获得事物随时刻过程的

演变特性与规律，进而推测事物的今后开展。它不研究事物之间

相互依存的因果关系。

(3)假设根底：惯性原那么。即在一定条件下，被推测事物的过往变化趋势会连

续到今后。暗示着历史数据存在着某些信息，利用它们能够解释

与推测时刻序列的现在和今后。

近大远小原理〔时刻越近的数据碍事力越大〕和无季节性、无趋势性、线性、常

数方差等。

(4)研究意义：许多经济、金融、商业等方面的数据根基上时刻序列数据。

时刻序列的推测和评估技术相对完善，其推测情景相对明确。

尤其关注推测目标可用数据的数量和质量，即时刻序列的长度和推测的频率。

2.变动特点

(1)趋势性：某个变量随着时刻进展或自变量变化，呈现一种比立缓慢而长期的