金融时间序列分析(第三版)课后答案.pdfVIP

2.2

解:

ErEr()0.010.2(),，(1)因为tt,1

r是若平稳序列t

Er()Er()所以=tt,1

Er()=0.0125即t

,,,,,(2)因为,=1ll11,0

,,=0.2,=0.04故21

,

ae(1)(3)=,其中为向前一步预测误差,h=100,er(1)(1),,h，1hhh1，rh

VareVara((1))(),=0.02*0.02hh，1

2同理VareVara((2))()(1),，,hh，11

故向前一步和两步的标准差分别为0.02和0.0200042.4

解:

代码:

Box-Ljungtest

data:decile2

X-squared=55.7363,df=12,p-value=1.335e-07,

从中可以看出拒绝原假设，即拒绝decile2前十二个间隔的自相关系

数都为0

Box-Ljungtest

data:decile10

X-squared=10.6872,df=12,p-value=0.5559，

因为P