数字信号处理-第4章.ppt

总结随机信号处理：设计：MA,AR,ARMA分析处理：时域—自相关函数；频域—功率谱目的：滤波，预测，功率谱估计确定性信号处理：分析处理：时域—信号波形；频域—信号频谱设计：FIR,IIR滤波器目的：主要是滤波和信号频谱分析第四章离散随机信号基础4.1离散随机信号时频域描述4.2线性系统对随机信号的响应4.3随机信号模型4.1离散随机信号时频域描述连续随机信号与离散随机信号需要从统计意义上对离散随机信号进行描述概率描述是一种最基本的统计描述方法，实际上更常用的方法：求出一些时域量或频域量的统计平均值，由此把握离散随机信号所遵循的统计规律。宽平稳随机信号：概率统计平均值是与时间无关的平稳随机信号中全部样本序列在某一个时刻上的集合平均与某一个样本序列在整个时间轴上平均结果是一致的遍历性信号：4.1离散随机信号时频域描述4.1离散随机信号时频域描述4.1离散随机信号时频域描述——（一）时域描述（一）概率密度函数（二）联合概率密度函数（三）均值定义为其随机变量X的数学期望可理解为信号直流分量4.1离散随机信号时频域描述——（一）时域描述（四）均方值（五）方差二阶中心矩，可理解为信号交流分量二阶矩，可理解为信号平均功率4.1离散随机信号时频域描述——（一）时域描述（六）自相关函数（五）自协方差函数反映了时差为m的两个随机变量之间的关联性上述两个统计平均量之间满足，反映了共性部分零均值平稳随机信号有：4.1离散随机信号时频域描述——（一）时域描述（六）互相关函数（七）互协方差函数p(x,y,m)为两序列的联合概率密度函数若两个平稳随机信号对于任意时差m有互协方差为0，则两个信号不相关，则4.1离散随机信号时频域描述——（一）时域描述平稳随机信号相关函数性质m=0,自相关函数的值为均方值，自协方差的值为方差4.1离散随机信号时频域描述——（一）时域描述性质：自相关函数与自协方差函数都具有共轭对称4.1离散随机信号时频域描述——（一）时域描述对于实平稳信号是偶函数对于实平稳信号自相关函数信号均方值互相关函数两信号均方根4.1离散随机信号时频域描述——（一）时域描述对于实平稳信号证明：4.1离散随机信号时频域描述——（一）时域描述大多数平稳信号m增大，趋于不相关。自相关函数是平稳随机信号最重要的统计平均特征量4.1离散随机信号时频域描述——（二）频域描述随机信号无限时宽，无限能量，不存在傅里叶或Z变换但是平稳随机信号的平均功率有限且确定，因此可用功率谱密度函数描述是绝对可和的考虑零均值平稳随机信号因此其Z变换或傅里叶变换存在4.1离散随机信号时频域描述——（二）频域描述定义自相关函数的Z变换为具有如下性质：其逆变换称为随机信号的z域谱方差实平稳信号：对于有理函数，极零点会以复共轭形式出现，收敛域包含单位圆4.1离散随机信号时频域描述——（二）频域描述功率谱密度函数即自相关函数的傅里叶变换P(w)是2π为周期的周期函数，称为零均值平稳随机信号的功率谱密度函数，简称功率谱功率谱与自相关函数是时域与频域平稳随机信号描述4.1离散随机信号时频域描述——（二）频域描述功率谱性质：(1)功率谱是实函数(3)周期内的积分正比于信号的平均功率(2)对于实平稳随机信号是实、偶函数没有相位谱(4)功率谱是非负的函数4.1离散随机信号时频域描述——（二）频域描述互功率谱密度：描述两个平稳随机信号在频域联合特性实平稳随机信号互功率谱的性质：反变换相干函数定义：用来测量两个随机信号线性相关程度4.2线性系统对随机信号的响应一个随机信号经过线性系统后如何衡量？1、输入平稳，输出是否平稳？2、输入信号相关性与输出信号相关性的不同？3、输入输出信号的功率谱变化情况是什么？4.2线性系统对随机信号的响应1、输入-输出的平稳性变化a）均值变化情况所以y(n)的均值与时刻无关4.2线性系统对随机信号的响应1、输入-输出的平稳性变化b）自相关函数变化情况所以y(n)的自相关函数只与时差有关结论：稳定LTI系统，平稳的随机输入产生平稳的随机输出4.2线性系统对随机信号的响应2、输入-输出的相关性令相关-卷积定理：线性系统输出的自相关是输入自相关函数与系统单位冲激响应自相关序列的卷积a）自相关函数4.2线性系统对随机信号的响应2、输入-输出的相关性互相关-卷积定理：线性系统输入对输出互相关是输入信号自相关函数与系统单位脉冲响应的卷积a）自相关函数b）互相关函