持续期与凸性固定收益证券北大姚长辉课件.pptxVIP

持续期与凸性固定收益证券北大姚长辉课件

目录contents引言固定收益证券基础持续期概念与计算凸性概念与计算持续期与凸性在投资中的应用案例分析

引言01

课程背景01固定收益证券是金融市场的重要组成部分，对于投资者和金融机构具有重要意义。02随着金融市场的不断发展和变化，投资者对于固定收益证券的投资需求也在不断变化。为了满足市场需求，北大开设了持续期与凸性固定收益证券课程，姚长辉教授担任主讲人。03

课程目标掌握固定收益证券的基本概念和原理。了解不同类型固定收益证券的风险和回报特点。学习持续期和凸性的计算方法和应用。提高投资组合管理和风险控制的能力。

固定收益证券基础02

一种承诺在未来特定