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W4290StatisticalFinance

3(dueonFeb14,2015)

February8,2015

1.Supposethattherearetworiskyassets,AandB,withexpectedreturnsequalto2.3%and

√√

4.5%,respectively.Supposethatthestandarddeviationsofthereturnsare6%and11%

andthatthereturnsontheassetshaveacorrelationof0.17.

(a)What

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