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神经网络在期权定价及预测中的应用的任务书
任务背景：
期权是金融衍生品的重要类别之一，是指买卖双方约定在未来某一时点以约定价格购买或出售某种资产的权利。期权定价是金融工程中的经典问题之一，传统的期权定价方法主要基于Black-Scholes模型或它的变种，但这些方法常常需要对一些基本假设进行过于理想化的假设，而实际市场情况与预测结果存在较大差距。因此，近年来，越来越多的学者开始尝试使用神经网络进行期权定价和预测。
任务描述：
本次任务旨在利用神经网络建立期权定价和预测模型，从而提高期权定价的准确性和预测的精度。具体任务包括：
1.收集期权相关数据，包括期权价格、标的资产价格、剩余时间和波动率等指标。
2.研究不同的神经网络模型，包括BP神经网络、RNN神经网络、CNN神经网络、LSTM神经网络等，并比较它们的优缺点。
3.建立期权定价和预测模型，利用所学的神经网络模型对期权价格进行预测，确定预期的价格变动方向和波动幅度。
4.对模型进行测试和优化，利用交叉验证等技术评估模型的性能，并探索如何优化模型的精度和鲁棒性。
5.分析模型的应用潜力及局限性，提出未来发展方向和改进建议。
任务成果：
1.期权相关数据集。
2.基于神经网络的期权定价和预测模型原型。
3.堪用于实际金融市场的期权定价和预测模型，并能够通过实际数据不断优化和改进。
4.期权定价和预测模型性能评估报告，包括模型效果、鲁棒性、运行时间和预测准确度等多方面指标的评估。
5.涵盖期权领域未来研究的发展趋势和建议的综合分析报告。
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