线性平稳时间序列模型.pptVIP

对于一个有限阶的AR(P)模型：三、AR(p)模型的平稳性条件序列｛xt｝平稳的充要条件是：的根全在单位圆外。即如果B1，B2，…，Bp是如下特征方程的根，那么它们的绝对值必须大于1第30页，课件共78页，创作于2023年2月第31页，课件共78页，创作于2023年2月对照前面平稳性的定义可知，上述过程若要平稳，必须满足：第32页，课件共78页，创作于2023年2月第33页，课件共78页，创作于2023年2月上述两个条件是等价的。第34页，课件共78页，创作于2023年2月可见：一个有限阶的平稳的AR(P)模型，可以表示成一个无限阶的MA模型第35页，课件共78页，创作于2023年2月方程1的根在单位圆外。或方程2：的根在单位圆内。AR模型平稳性判别判别原因AR模型是常用的平稳序列的拟合模型之一，但并非所有的AR模型都是平稳的判别方法特征根判别法平稳域判别法AR(P)的平稳域：使的根全在单位圆外的AR系数向量（）的全体形成的集合。第36页，课件共78页，创作于2023年2月举例：求AR(1)模型的平稳性条件这就是AR(1)模型的平稳域即：方法一：方法二：AR(1)模型对应的滞后算子多项式的特征方程为：AR(1)模型对应的差分方程的特征方程为：第37页，课件共78页，创作于2023年2月当时，AR(1)可表示为一个无限阶的MA过程，即：此时有：显然，当时，AR(1)模型是平稳的。第38页，课件共78页，创作于2023年2月重新分析随机游走过程，判断其是否平稳？第39页，课件共78页，创作于2023年2月举例：求AR(2)模型的平稳性条件对于AR(2)模型其对应的差分方程的特征方程为：差分方程的特征根为：为满足平稳性条件，必须有：注，如果则特征根为复根：为满足平稳性，要求：第40页，课件共78页，创作于2023年2月第41页，课件共78页，创作于2023年2月AR(2)过程的平稳性区域如下图三角域所示第42页，课件共78页，创作于2023年2月第43页，课件共78页，创作于2023年2月例3.1:考察如下四个模型的平稳性第44页，课件共78页，创作于2023年2月平稳性判别模型特征根判别平稳域判别结论(1)平稳(2)非平稳(3)平稳(4)非平稳第45页，课件共78页，创作于2023年2月四、MA(q)模型的可逆性条件类似前面的结论，一个平稳的过程也不一定是可逆的。同样，对于一个有限阶的MA(q)模型：它是可逆过程的必要条件是:的根都在单位圆外，即如果B1，B2，…，Bq是的根，那么它们的绝对值都必须大于1第46页，课件共78页，创作于2023年2月第47页，课件共78页，创作于2023年2月上述两个条件是等价的。类似的：第48页，课件共78页，创作于2023年2月可以得出如下结论：一个有限阶的可逆的MA(q)模型，可以表示成一个无限阶的AR模型第49页，课件共78页，创作于2023年2月MA(1)过程的可逆性条件：对于MA(1)过程：或其可逆性条件是要求：的根在单位圆内，即：在根在单位圆外，即：方法二：要求差分方程对应的特征方程：方法一：滞后算子多项式对应的特征方程：或第50页，课件共78页，创作于2023年2月当时，MA(1)可表示为一个无限阶的AR过程，即：第51页，课件共78页，创作于2023年2月MA(2)过程的可逆性条件：对于MA(2)过程：其可逆性条件是：要求特征方程的两个特征根在单位圆内。即：类似AR(2)过程的平稳性条件，可以证明MA(2)模型的可逆域如下：第52页，课件共78页，创作于2023年2月例:考察如下MA模型的可逆性第53页，课件共78页，创作于2023年2月（1）（2）（3）（4）第54页，课件共78页，创作于2023年2月总结：(1)一个平稳的AR(p)过程可以转化为一个无限阶移动平均过程。(2)一个可逆的MA(q)过程可以转