随机过程习题课.ppt

*3第九章练习题1.给定随机过程X(t)=ξ+ηt，-∞<t<+∞，其中随机向量(ξ,η)的协方差矩阵为求随机过程{X(t),-∞<t<+∞}的自协方差函数。2.设随机过程X(t)=Acost,-∞<t<+∞，且其概率分布律为试求一维分布函数F(x;π/4),F(x;π/2)以及均值函数和自相关函数33.已知寻呼台在[0,t)内收到的呼叫次数{N(t),t≥0}是泊松过程，每分钟平均收到2次呼叫。(1)求2分钟内收到3次呼叫的概率(2)求[0,2]内收到3次且[0,3]内收到5次呼唤的概率(3)已知[0,3]内收到5次呼唤，求[0,2]内收到3次呼唤的概率.4.设{W(t),t≥0}是参数为σ2的wiener过程，试计算下列过程的均值函数和自相关函数。(4)已知[0,2]内收到3次呼唤，求[0,3]内收到5次呼唤的概率.5定义1：设{N(t),t>0}是计数过程，且满足以下条件：(1).N(t)是独立增量过程；(2).对任意的，增量；则称{N(t),t>0}是强度为的泊松过程。泊松过程的分布律均值函数方差函数协方差函数相关函数9则称此过程为维纳过程。维纳过程的定义：设是二阶矩过程，且满足以下条件。(1)W(t)是独立增量过程；(2)对任意的，增量均值函数方差函数协方差函数相关函数3第九章练习题1.给定随机过程X(t)=ξ+ηt，-∞<t<+∞，其中随机向量(ξ,η)的协方差矩阵为解：求随机过程{X(t),-∞<t<+∞}的自协方差函数。42.设随机过程X(t)=Acost,-∞<t<+∞，且其概率分布律为试求一维分布函数F(x;π/4),F(x;π/2)以及均值函数和自相关函数33.已知寻呼台在[0,t)内收到的呼叫次数{N(t),t≥0}是泊松过程，每分钟平均收到2次呼叫。(1)求2分钟内收到3次呼叫的概率(2)求[0,2]内收到3次且[0,3]内收到5次呼唤的概率(3)已知[0,3]内收到5次呼唤，求[0,2]内收到3次呼唤的概率.(4)已知[0,2]内收到3次呼唤，求[0,3]内收到5次呼唤的概率.34.设{W(t),t≥0}是参数为σ2的wiener过程，试计算下列过程的均值函数和自相关函数。1第十章习题A、B、C三家公司决定在某一时间推销一种新产品，当时他们各拥有?的市场，然而一年后，情况发生了如下的变化(a)A保住0.4的顾客，而失去0.3给B，失去0.3给C；(1)如果这种趋势下去，试问第2年底各公司拥有多少份额的市场？(b)B保住0.3的顾客，而失去0.6给A，失去0.1给C；(c)C保住0.3的顾客，而失去0.6给A，失去0.1给B。(2)试问至第2年底，A公司转移多少客户给B公司。(4)从长远看来，市场份额是否会趋于稳定，若稳定，三公司分别会有怎样的市场份额？(3)若某顾客第一年底是A公司的客户，第三年是B公司的客户，第四年仍然是A公司的客户，求该事件的概率11都是代表过程在某个时刻处于某个状态，分别称为马氏链的初始分布和绝对概率。定义：设为齐次马氏链，分别记绝对概率初始分布可用向量形式表示为：一维分布有限维分布20一步转移概率矩阵为解：由题目知，如果设A、B、C公司分别为1，2，3则三家公司所占市场份额为齐次马氏链且p1(0)=p2(0)=p3(0)=?两步转移概率矩阵为即两年后所占市场份额分别是(1)如果这种趋势下去，试问第2年底各公司拥有多少份额的市场？21即第2年底，A公司转移24%客户给B公司。(2)试问至第2年底，A公司转移多少客户给B公司。(3)若某顾客第一年底是A公司的客户，第三年是B公司的客户，第四年仍然是A公司的客户，求该事件的概率21解之得：假设市场份额稳定到解方程组即故从长远看来，市场份额会稳定于0.5，0.25，0.25。(4)从长远看来，市场份额是否会趋于稳定，若稳定，三公