2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库 .pdfVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

单选题（共30题）

1、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

【答案】C

2、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至

少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年

【答案】D

3、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】A

4、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是

（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险

【答案】B

5、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】A

6、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变

为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期

目标

【答案】B

7、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的

操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的

关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作

风险进行压力测试和情景分析

【答案】A

8、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的

是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划

【答案】B

9、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日

的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小

【答案】A

10、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的

特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本

【答案】C

11、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损

失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】C

12、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结

果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

【答案】B

13、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏

的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

【答案】B

14、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提

升衍生工具风险管理能力，银监会于20