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投资组合风险度量：VaR约束下允许持有无风险资产投资组合模型研究的任务书
任务书：
背景：
投资组合风险度量是金融领域中一个非常重要的问题，它不仅关系到投资者的利益，还关系到整个金融市场的稳定。为了正确的度量投资组合风险，不同方法和模型被提出来，其中一种比较流行的方法是使用VaR（ValueatRisk）来度量风险。VaR是指在一定置信度下投资组合在未来一段时间内可能承受的最大亏损。VaR作为一种常用的风险度量方法，在实际应用中得到广泛运用。
然而，VaR存在一些问题，其中最主要的问题是忽略了无风险资产的作用对投资组合风险的影响。在实践中，许多投资者会选择持有一定的无风险资产以降低投资组合的整体风险。这就需要对投资组合模型进行改进，以考虑无风险资产的作用。
任务：
本次项目的任务是研究VaR约束下允许持有无风险资产的投资组合模型。具体任务包括：
1.综述VaR的概念和使用方法，分析VaR的优点和不足之处；
2.分析无风险资产的定义、作用和种类；
3.研究VaR约束下允许持有无风险资产的投资组合模型，探讨无风险资产对投资组合风险的影响，比较该模型和传统的VaR模型的差异；
4.通过实例研究，验证允许持有无风险资产的投资组合模型的可行性和有效性；
5.给出结论和建议，包括允许持有无风险资产的投资组合模型的应用场景和局限性。
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