金融风险管理 郑州大学 网考资料及答案.docxVIP

设目前证券市场上无风险收益率为

设目前证券市场上无风险收益率为RF=6%，市场组合收益率为RM=10%,股票A

的β=1.5，试算出股票A所要求的收益率。

Rr=

Rr=β（*Km-Rf）风险收益率=1.5*（10%-6%）=6%总预期收益=6%+1.5*（10%-6%）=12%

请分析影响证券组合风险的因素有哪些？

请分析影响证券组合风险的因素有哪些？

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1可分散风险又叫非系统性风险或公司特别风险，是指某些因素对单个证券造成经济损失的可能性2不可分散风险又称系统性风险或市场风险，指的是由于某些因素市场上所有的证券都带来经济损失的可能性影响证券组合风险的因素主要有组合中各证券本身的方差大

小；组合中证券之间的相关性；各证券在组合中所占权重；组合中所包含的证券数目大小。

什么是流动性风险，请说明衡量流动性风险的指标有哪些？

什么是流动性风险，请说明衡量流动性风险的指标有哪些？

流动性风险指的是由于将资产变成现金方面的潜在困难而造成的投资者收益的不确定

流动性风险指的是由于将资产变成现金方面的潜在困难而造成的投资者收益的不确定。一种股票在不作出大的价格让步的情况下卖出的困难越大，则拥有该种股票的流动性风险程度越大。衡量流动性风险的指标有：现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产比例、贷款总额与核心存款比例、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债

依赖度等等

简述声誉风险管理的有效措施

简述声誉风险管理的有效措施

措施：

措施：1拟定声誉风险管理制度、办法和操作过程。2牵头协调全行性的声誉风险和声誉事件。3牵头组织建立声誉风险的识别、评估、控制、检测、报告和评价机制，确保各项声誉风险管理工作机制正常运转。4检测、评估和研究可能引发声誉风险的各种因素，及时向有关部门和机构提示风险。5负责全行声誉风险管理的考核工作，建立声誉风险管理激励约束机制和考核体系，检查。评价全行声誉风险体系运行情况。6负责全行声誉风险的统计分析

工作，汇总和报告各类声誉风险和声誉事件。7负责新闻媒体联络，开展有效外部沟通

什么是法律风险？

什么是法律风险？

法律风险是指由于合约在法律范围内无效而无法履行，或者合约订立不当等原因引起的风

法律风险是指由于合约在法律范围内无效而无法履行，或者合约订立不当等原因引起的风

险。法律风险主要发生在场外交易中，多由金融创新引发法律滞后而致。有些金融行生工具的创设就是从规避法律的管制开始的

资产负债的期限结构错配

资产负债的期限结构错配

商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量与到期负债数量的构

商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量与到期负债数量的构

成状况。最常见的资产负债期限错配情况时，商业银行将大量短期借款用于长期贷款，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。

金融风险

金融风险

金融风险指的是与金融有关的风险，比如金融市场风险、金融产品风险、金融机构风险等

金融风险指的是与金融有关的风险，比如金融市场风险、金融产品风险、金融机构风险等

什么是声誉风险？

什么是声誉风险？

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为货外部事件导致利益相关对商业银行负面评

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为货外部事件导致利益相关对商业银行负面评

价的风险。

流动性风险

流动性风险

流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力

流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时

获得充足资金以应付对资产增长或支付到期债务的风险