Eviews怎么做ADF单位根检验怎么看结果的具体操作.docx

ADF检验就是单位根检验，把数据输入

ADF检验就是单位根检验，把数据输入Eviews之后，点击左上角的View--Unit

RootTest,（但

好

像更好用一些），之后可以选择一阶、二阶差分之后的序列是否存在单位根，

同时可以选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数项等。

对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；

对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1stdifference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；

二次差分序列的检验，即第二项选择2nddifference，第四项选择Trendandintercept.一般到此时间序列就平稳了！

看结果：

1%，5%，10%指的是显著水平，如果ADF检验值（t值）大于某显著水平值（一般是5%），则不通过检验，即存在单位根（不平稳），此时，可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳，p值指的是接受原假设的概率。

在报告上的写法：H：r=0

0

H:r=1

1

如果ADF检验值临界值，则接受H，序列有单位根，非平缓。反之……

（注：

（注：H的写法，选中要设置为下标的字母，点击菜单栏格式——字体，选择效

0

果中的下标，确定。或直接选中

式设置）

的那个红色项进行格

操作：图/linesymbol

| ：用自相关系数图判断 I

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中国(;l)P时间序列

趋千零，即缓慢下降？

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