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练习（异方差）

什么是异方差性？举例说明经济现象中的异方差性。检验异方差的方法思路是什么？

判断下列各题的对错，并简单说明理由：

在存在异方差的情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的；

如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的；

在存在异方差的情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差；

简述异方差对下列各项有何影响：

OLS估计量及其方差；

置信区间；

显著性t检验和F检验的使用。

试比较说明模型存在异方差时，普通最小二乘法与加权最小二乘法的区别与联系。

已知消费模型

Y

t

?? ??X

0 1 1t

??X ??

2 2t t

其中，Y

t

为消费支出，X

1t

为个人可支配收入，X

2t

为消费者的流动资

产，且

E(?)?0

t

Var(?

t

)??2X2（其中?2为常数）

1t

进行适当的变换消除异方差，并证明

答案

解答

对于模型Y

i

?? ??X

0 1 1i

?X

2 2i

????X ??

k ki i

（i=1,2,…,n）,如果出现

Var(?

i

)??2(i?1,2,?,n)，即对于不同的样本点，随即干扰项的方差不

i

再是常数，而且互不相同，则认为出现了异方差。

在现实经济运行中，异方差性经常出