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《金融学总复习题纲》PPT课件
制作人：制作者PPT
时间：2024年X月
目录
第1章金融市场与金融机构
第2章金融风险管理
第3章金融衍生品
第4章资本市场理论
第5章投资组合管理
第6章金融监管与合规
第7章总结与展望
01
第1章金融市场与金融机构
金融市场与金融机构
金融市场和金融机构是金融领域中的两个核心概念。金融市场是各种金融工具交易的场所，包括股票市场、债券市场、期货市场和外汇市场。金融机构则是从事金融服务的组织，如商业银行、证券公司、保险公司和投资基金。两者之间密切相关，相互依存，共同推动着金融体系的运转。
金融市场的分类
股票交易的场所
股票市场
债券交易的场所
债券市场
期货合约交易的场所
期货市场
外汇交易的场所
外汇市场
证券公司
进行证券交易
发行证券
提供投资咨询
保险公司
承担风险
提供保险服务
管理保费
投资基金
管理投资组合
为客户投资
实现资金增值
金融机构的种类
商业银行
接受存款
提供贷款
发行信用卡
金融市场的功能
将资金引导到最需要的地方
资金配置
帮助投资者分散风险
风险管理
提供各种金融信息和服务
信息中介
确定金融工具的市场价格
价格发现
金融市场与金融机构的关系
金融市场和金融机构相互支持、联系紧密
相互依存
金融市场为金融机构提供融资渠道
融资渠道
金融机构为金融市场提供流动性支持
流动性
02
第2章金融风险管理
金融市场波动导致的风险
市场风险
01
03
资产无法及时变现导致的风险
流动性风险
02
债务方无法履行合约导致的风险
信用风险
期权合约
给予买方权利但非义务的金融工具
常用于对冲风险
保险产品
转移特定风险给保险公司
常用于生命和财产保险
金融衍生品
派生自基础金融资产的合约
用于对冲和投机
风险管理工具
期货合约
用于锁定未来价格的金融工具
常用于大宗商品交易
风险管理模型
VaR风险价值是一种衡量资产或投资组合风险的指标，CVaR条件风险价值是基于VaR的改进指标，MonteCarlo模拟用随机模拟来预测未来风险，历史模拟通过历史数据来估计未来风险。
风险管理案例分析
跨国企业使用外汇期权对冲
联合利华对冲汇率风险
市场大幅波动导致筹码爆仓
2008年金融危机对冲基金破产
大规模信用违约风险
AIG保险公司金融危机失守
结尾
金融风险管理是金融学重要的分支之一，有效的风险管理可以降低金融机构和投资者的损失，提高市场的稳定性。不断学习和研究风险管理方法对金融从业人员至关重要。
03
第3章金融衍生品
交易规则
期货交易需要按照交易所规定的标准合约进行交易
交易双方在约定的交割日期履行合约义务
结算方式
期货合约交易结束后，结算中心对合约盈亏进行结算
结算方式有现金交割和实物交割两种
期货合约
定义及特点
期货合约是一种标准化合约，约定在未来某一特定时间交割特定资产
期货合约具有标准化、交易所交易、双向交易等特点
期权合约
期权是一种金融合约，持有人有权利但不是义务在未来特定时间以特定价格买入或卖出标的资产。期权分为看涨期权和看跌期权两种，交易者可以通过期权进行投机、保值或套利。期权定价公式包括布莱克-斯科尔斯期权定价模型等。
互换合约
解释利率互换概念
利率互换
货币互换的操作流程
货币互换
介绍信用违约互换的作用
信用违约互换
投机工具
交易期货等衍生品可进行投机，赚取差价获利
投机风险较大，需谨慎操作
套期保值工具
套期保值是企业应对市场波动的有效方式
通过买入期货对冲风险，保护盈利不受价格波动影响
衍生品市场发展
风险管理工具
期货和期权等衍生品可用于风险管理
开展套期保值可有效规避价格波动风险
总复习提示
学习金融衍生品时，重点理解各种衍生品合约的特点及应用，掌握期货、期权、互换等合约的交易规则和定价方法。同时，了解衍生品市场的发展历程和作用，对金融风险管理和投资策略具有重要意义。
04
第四章资本市场理论
马克维兹组合理论
马克维兹组合理论是指投资组合的有效边界，通过风险资产与无风险资产的组合来实现帕雷托最优。投资者可以在有效边界上选择最适合自己风险偏好的投资组合。
因子模型
确定资产价格
资本资产定价模型
衡量市场风险
三因子模型
考虑额外因素
四因子模型
CAPM模型
根据风险调整回报
风险资产的定价
预测投资收益
资产组合的期望回报
评估投资风险与回报
投资组合的夏普比率
风险调整收益
风险调整收益指标包括JensensAlpha、TreynorRatio和SharpeRatio，用来评估投资组合的绩效。JensensAlpha衡量超额回报，TreynorRatio衡量单位风险的回报率，Sharpe
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