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试论建立商业银行风险预警体系的构想

论文摘要：所谓风险预警是指对运行过程中可能发生的资产损失及金融体系遭破坏的可能性进行分析、预报，为金融安全运行提供对策和建议。从我国金融体制来看，国家金融体系正处在大调整阶段，不确定因素增加。未来几年，一方面资产质量差、公司治理结构不健全、监管能力不强等问题短期内无法完全解决；另一方面，我国已加入WTO，未来几年将面临国外金融机构的强有力竞争，并可能直接面对国外金融游资的攻击，因此，迫切需要建立有效的风险预警系统，该系统的建立不仅能有效防范，还可以对我国和金融体系日益失衡的状况起到缓解作用。一、国外业风险预蕾体系的主要模式

(一)美国金融风险预警体系美国金融风险预警体系十分发达，包括五个自成体系又相互关联的预警系统，即联邦存款公司的预警系统、联邦储备体系的预警系统、联邦住宅贷款理事会的预警体系、国民信用合作社局的预警系统和美国部金融司的预警系统。这五个预警系统的运作机理基本相似，均以获取金融机构报表和相关资料为基础，借助于财务比率指标来对金融风险进行测定和预警。各预警子系统中最常用的两个预警工具是——CAMEL评级系统和CAEL排序系统。CAEL排序系统适用于考察银行分支机构，它以资本充足性、资产品质、获利能力及流动能力四个方面作为考察重点，采用学中位置数量的百分位排序思路，选择相应的指标并赋以权数，摘取申报资料，