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中国股票市场波动性的实证研究及分析的开题报告

一、研究背景

随着中国经济的不断发展，中国股票市场也日益壮大。但是，中国股票市场的波动性较大，给投资者带来了很大的风险。因此，探索中国股票市场波动性的规律和原因，对于提高投资者的风险管理水平和优化市场监管都具有重要的意义。

二、研究目的

本论文旨在通过实证研究，探究中国股票市场波动性的规律和原因，具体目的如下：

1.分析中国股票市场波动性的变化特征和趋势，为投资者的投资策略提供参考；

2.探讨中国股票市场波动性变化的影响因素，包括宏观经济因素、市场结构因素、投资者情绪因素等，为政策制定者提供参考；

3.对波动性管理制度进行探讨，提出优化股票市场波动性管理的建议。

三、研究方法

本文主要采用定量研究方法，通过收集中国股票市场的历史数据，建立波动性模型，探究其变化规律和影响因素。其中，除了时间序列模型和方差模型等经典的波动性模型，还将运用ARCH、GARCH等常见的波动性模型，以更全面、深入地探讨中国股票市场波动性的特征和动态变化。

四、预期结论

1.中国股票市场波动性的总体趋势呈现出逐渐下降的趋势；

2.宏观经济因素、市场结构因素、投资者情绪因素均对中国股票市场波动性的变化产生显著影响；

3.对波动性管理制度进行探讨，提出相应的政策建议。

五、论文框架

本文分为六个部分，具体框架如下：

第一章绪论

1.1研究背景和意义

1.2研究目的和方法

1.3本文结构

第二章文献综述

2.1波动性的概念和定义

2.2波动性的度量方法

2.3波动性的影响因素

2.4波动性管理制度的演变和发展

第三章中国股票市场波动性的变化特征和趋势

3.1中国股票市场波动性变化的主要趋势

3.2中国股票市场波动性的季节性变化特征

3.3中国股票市场波动性的异方差特征

第四章影响中国股票市场波动性的因素分析

4.1宏观经济因素对中国股票市场波动性的影响

4.2市场结构因素对中国股票市场波动性的影响

4.3投资者情绪因素对中国股票市场波动性的影响

第五章对波动性管理制度的探讨

5.1波动性管理制度的发展历程

5.2波动性管理措施的有效性评价

5.3优化波动性管理制度的建议

第六章结论与展望

6.1研究结论

6.2研究不足和展望

六、参考文献

七、附录