项目决策分析与评价第十三章不确定性分析与风险分析课件.pptxVIP

项目决策分析与评价第十三章不确定性分析与风险分析课件THEFIRSTLESSONOFTHESCHOOLYEAR目CONTENTS录不确定性分析概述敏感性分析概率分析风险分析决策树分析蒙特卡洛模拟01不确定性分析概述不确定性产生的原因缺乏信息人的认知局限性在项目决策过程中，由于信息的不完全或缺失，导致决策者无法准确预测未来事件。人类对世界的认知和理解有限，这可能导致决策者对未来事件的判断存在偏差。未来事件的不确定性未来的事件和结果可能受到许多因素的影响，使得预测变得困难。不确定性分析的方法敏感性分析概率分析情景分析蒙特卡洛模拟评估项目参数变化对项目目标的影响程度。分析各不确定因素的概率分布情况，计算期望值和方差等统计指标。设想多种可能的未来情景，评估每种情景下的项目效果。通过随机抽样方法模拟不确定因素的变化，得出项目目标的概率分布。不确定性分析的目的识别关键的不确定因素评估项目风险通过不确定性分析，确定对项目目标影响最大的不确定因素。了解不确定因素可能导致的风险，为制定风险应对措施提供依据。提高决策的科学性制定风险管理策略通过不确定性分析，使决策者更加全面地考虑各种可能性和风险，提高决策的科学性和准确性。基于不确定性分析的结果，制定针对性的风险管理策略，降低项目风险。01敏感性分析敏感性分析的原理敏感性分析是通过研究项目主要因素发生变化时，项目经济效果指标的变化情况，从而了解项目对各种风险的承受能力。敏感性分析主要考虑的是不确定因素的变化对项目经济效果的影响程度，而不是预测不确定因素发生的概率。敏感性分析可以帮助决策者了解项目对各种风险的承受能力，从而制定相应的风险应对措施。敏感性分析的步骤01020304051.确定分析指标2.选取不确定因素3.确定不确定性因素…4.计算敏感性指标5.敏感性分析结果根据项目的实际情况选择适当的经济效果指标作为敏感性分析的对象。选择可能影响项目经济效果的主要因素作为不确定性因素。根据历史数据、经验或专家意见，确定不确定性因素的变动范围。通过比较不确定性因素在一定范围内的变化引起的经济效果指标的变化程度，计算敏感性指标。根据敏感性指标的大小，判断项目对各种风险的承受能力。敏感性分析的应用在投资决策中，敏感性分析可以帮助决策者了解项目的经济效果对不确定因素的敏感程度，从而制定相应的风险应对措施。在运营管理中，敏感性分析可以帮助管理者了解项目运营过程中可能出现的风险，从而提前采取应对措施。在融资决策中，敏感性分析可以帮助决策者了解不同融资方案下项目的经济效果对不确定因素的敏感程度，从而选择最优融资方案。01概率分析概率分析的原理概率分析是通过量化不确定性和风险因素，评估项目可能结果的概率分布，从而为决策提供依据的一种方法。概率分析强调对不确定性因素和风险因素进行识别、量化和评估，以更准确地预测项目未来可能的结果。概率分析的原理基于统计学的理论和方法，通过历史数据的收集和分析，以及专家判断等方式，确定各不确定因素的概率分布。概率分析的方法010203概率树分析敏感性分析蒙特卡洛模拟通过构建概率树，逐层分析不确定因素的概率分布，评估项目可能结果的概率。分析不确定性因素变化对项目结果的影响程度，确定敏感点。通过模拟大量可能情景，评估项目在不同不确定性因素下的预期结果。概率分析的应用在项目决策中，概率分析可用于评估项目的风险和不确定性，为投资者和决策者提供决策依据。概率分析可以帮助识别关键的不确定性和风险因素，制定相应的风险应对措施。概率分析还可以用于项目后评价，比较实际结果与预期结果的差异，总结经验教训。01风险分析风险的定义与分类风险的定义风险是指在某一特定环境下，某一特定时间段内，某种损失发生的可能性。风险的分类按来源分为外部风险和内部风险，按性质分为纯粹风险和投机风险，按影响范围分为局部风险和全局风险等。风险评估的方法定性评估定量评估综合评估通过专家评估、问卷调查等方式，对风险发生的可能性和影响程度进行评估。利用数学方法和计算机技术，建立风险评估模型，对风险进行量化和预测。综合运用定性和定量方法，对风险进行全面评估。风险应对策险回避风险转移风险减轻风险接受通过改变计划或改变行为来消除或减少风险发生的可能性。将风险的损失可能性转嫁给其他实体或个人。采取措施降低风险发生的可能性和影响程度。明确认识到风险的存在，并准备承担其后果。01决策树分析决策树的构建绘制决策树图根据确定的决策变量，绘制出决策树图，每个分支代表一种可能的结果，节点代表决策点。确定决策变量首先需要确定影响决策的变量，这些变量通常与项目的成本、收益、风险等因素相关。赋值与概率估计为每个分支和节点赋值，并估计每个结果发生的概率。决策树的分析预期收益敏感性分析风险评估计算每个决策方案的预期收益，通常