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引入VaR的上市公司经营业绩的综合评价体系的实证研究的开题报告

一、研究背景

随着金融市场的不断发展和全球化进程的推进，企业面临的风险不断增加。有效地评估和管控风险成为企业成功经营所必需的一个重要环节。企业的风险管理需要考虑不同类型的风险，其中市场风险是最具挑战性的风险之一。在市场风险的管理中，ValueatRisk（VaR）模型因其简便实用、直观易懂、准确性高的特点而被广泛应用。

上市公司经营业绩的综合评价体系是对企业综合经营业绩进行评价和衡量的体系。在当前市场环境下，上市公司需要考虑来自市场风险的影响，而VaR模型作为一种风险管理工具，在经营业绩的评价方面发挥着重要作用。鉴于此，本研究选择引入VaR模型，建立上市公司经营业绩的综合评价体系，以帮助上市公司更好地掌握市场风险和提高经营业绩。

二、研究目的

本研究以引入VaR模型为主要手段，旨在建立上市公司经营业绩的综合评价体系。具体目的包括：

1.研究VaR模型的原理和应用，探讨其在上市公司风险管理中的作用；

2.建立上市公司经营业绩的综合评价体系，评价指标应包括财务和非财务方面的内容；

3.运用经典的组合理论、多元统计分析方法等对经营业绩进行分析和评价。

三、研究内容

1.VaR模型与应用研究

（1）VaR模型的概念、计算方法和优缺点；

（2）VaR模型在企业风险管理中的应用。

2.上市公司经营业绩的综合评价体系

（1）综合评价体系构建原则及指标体系设计；

（2）财务和非财务指标的选取和应用。

3.经典的组合理论、多元统计分析方法等

（1）组合理论的基本概念和模型应用；

（2）多元统计分析方法的选取和应用。

四、研究方法

本研究主要采用文献研究法、案例分析法、统计分析法等方法。具体包括：

1.文献研究法：对VaR模型、上市公司经营业绩综合评价方法等相关研究文献进行综合评估，系统分析VaR模型在风险管理中的作用及上市公司经营业绩综合评价方法。

2.案例分析法：选择数家上市公司，在VaR模型和上市公司经营业绩评价体系的基础上，进行实证分析，评估所建立的综合评价体系的可行性和有效性。

3.统计分析法：基于实证研究，运用SPSS等软件对数据进行多元统计分析，并对结果进行解释和分析，深入探讨数家上市公司的风险管理和综合评价的情况。

五、预期研究成果

通过本研究，预期得到以下成果：

1.掌握VaR模型的原理和应用，了解其在上市公司风险管理中的作用；

2.提出适合上市公司的经营业绩综合评价体系，构建相应指标体系；

3.运用经典的组合理论、多元统计分析方法等进行分析、评价和解释。

六、研究计划

本研究计划于2022年9月开始，至2023年6月结束。具体计划如下：

第一阶段（2022年9月至2022年11月）：文献研究和理论分析；

第二阶段（2022年12月至2023年2月）：上市公司经营业绩综合评价体系的构建；

第三阶段（2023年3月至2023年5月）：实证分析和结果解释；

第四阶段（2023年6月）：论文撰写和答辩准备。

七、参考文献

[1]李建华,张建军.基于VaR的企业风险管理模型探讨[J].江西师范大学学报,2013(30):98-101.

[2]李瑞,王亦君,高世达.建立符合中国特色的企业绩效评价模型[J].综合经济师,2003(3):40-43.

[3]陈华,梅国强,张瑞钧.基于VaR的金融风险管理研究与应用[J].现代财经,2016(1):117-120.

[4]肖冬,邹艳萍.绩效评价中的风险管理[J].经济贸易导刊,2019(6):127-129.